Сравнение FLMVX с FIUSX
FLMVX (JPMorgan Mid Cap Value Fund) and FIUSX (Delaware Opportunity Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FLMVX returned 10.53%/yr vs 10.90%/yr for FIUSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FLMVX charges 0.75%/yr vs 1.15%/yr for FIUSX.
Доходность
Сравнение доходности FLMVX и FIUSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLMVX показывает доходность 13.07%, что значительно ниже, чем у FIUSX с доходностью 20.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLMVX имеют среднегодовую доходность 10.53%, а акции FIUSX немного впереди с 10.90%.
FLMVX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 8.32%
- С начала года
- 13.07%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 10.53%
FIUSX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.89%
- 6 месяцев
- 14.98%
- С начала года
- 20.61%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам FLMVX и FIUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMVX JPMorgan Mid Cap Value Fund | 13.07% | 5.17% | 27.75% | 11.38% | -8.11% | 29.89% | 0.36% | 26.67% | -11.66% | 13.67% |
FIUSX Delaware Opportunity Fund | 20.61% | 12.60% | 14.07% | 11.68% | -9.62% | 30.95% | 0.88% | 29.58% | -15.71% | 18.67% |
Correlation
The correlation between FLMVX and FIUSX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 1997 г. | 0.90 |
The correlation between FLMVX and FIUSX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLMVX vs. FIUSX — Ранг доходности на риск
FLMVX
FIUSX
Сравнение FLMVX c FIUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLMVX | FIUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.40 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 4.71 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 17.32 | -9.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLMVX и FIUSX
Максимальная просадка FLMVX за все время составила -54.72%, примерно равная максимальной просадке FIUSX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и FIUSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLMVX | FIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -56.30% | +1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -6.75% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.91% | -21.69% | +5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.59% | -21.69% | -3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.06% | -46.38% | +3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.91% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -9.42% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.83% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLMVX и FIUSX
JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Delaware Opportunity Fund (FIUSX) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что FLMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLMVX | FIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 3.02% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 10.64% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 13.95% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 18.10% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 20.50% | -0.11% |
Сравнение комиссий FLMVX и FIUSX
FLMVX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FIUSX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLMVX и FIUSX
Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.72%, что больше доходности FIUSX в 9.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIUSX Delaware Opportunity Fund | 9.56% | 11.53% | 12.68% | 2.85% | 8.96% | 5.62% | 1.60% | 40.65% | 12.11% | 6.00% | 4.23% | 1.14% |
FLMVX JPMorgan Mid Cap Value Fund | 18.72% | 21.16% | 23.25% | 6.10% | 11.73% | 14.98% | 7.73% | 5.20% | 8.30% | 2.71% | 7.04% | 6.69% |
Часто задаваемые вопросы
FLMVX and FIUSX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLMVX has higher volatility (3.33%) compared to FIUSX (3.02%). In terms of maximum drawdown, FLMVX dropped -54.72% vs FIUSX's -56.30%.
FIUSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLMVX и FIUSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор