Сравнение FLMVX с FIUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX).
FLMVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 нояб. 1997 г.. FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности FLMVX и FIUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLMVX и FIUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMVX JPMorgan Mid Cap Value Fund | 2.16% | 5.17% | 27.75% | 11.38% | -8.11% | 29.89% | 0.36% | 26.67% | -11.66% | 13.67% |
FIUSX Delaware Opportunity Fund | 8.09% | 12.60% | 14.07% | 11.68% | -9.62% | 30.95% | 0.88% | 29.58% | -15.71% | 18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, FLMVX показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у FIUSX с доходностью 8.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLMVX имеют среднегодовую доходность 9.84%, а акции FIUSX немного впереди с 10.06%.
FLMVX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 9.84%
FIUSX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 27.38%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLMVX и FIUSX
FLMVX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FIUSX в 1.15%.
Доходность на риск
FLMVX vs. FIUSX — Ранг доходности на риск
FLMVX
FIUSX
Сравнение FLMVX c FIUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLMVX | FIUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.50 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.14 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.05 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 9.84 | -6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLMVX | FIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.50 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.44 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между FLMVX и FIUSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLMVX и FIUSX
Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.71%, что больше доходности FIUSX в 10.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMVX JPMorgan Mid Cap Value Fund | 20.71% | 21.16% | 23.25% | 6.10% | 11.73% | 14.98% | 7.73% | 5.20% | 8.30% | 2.71% | 7.04% | 6.69% |
FIUSX Delaware Opportunity Fund | 10.67% | 11.53% | 12.68% | 2.85% | 8.96% | 5.62% | 1.60% | 40.65% | 12.11% | 6.00% | 4.23% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок FLMVX и FIUSX
Максимальная просадка FLMVX за все время составила -54.72%, примерно равная максимальной просадке FIUSX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и FIUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLMVX | FIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -56.30% | +1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -12.92% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.59% | -21.69% | -3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.06% | -46.38% | +3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -4.39% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -9.50% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.69% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLMVX и FIUSX
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) составляет 4.42%, в то время как у Delaware Opportunity Fund (FIUSX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что FLMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLMVX | FIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 5.70% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 10.26% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 18.63% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 18.14% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 20.54% | -0.10% |