PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLMFX с QEVOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLMFX с QEVOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX).

FLMFX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 9 авг. 1988 г.. QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FLMFX и QEVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLMFX и QEVOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLMFX
Meeder Muirfield Fund		-1.70%15.28%36.53%13.79%-11.16%20.18%4.36%7.80%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		40.30%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, FLMFX показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 40.30%.

FLMFX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.93%
1 год
17.16%
3 года*
19.83%
5 лет*
11.76%
10 лет*
10.61%

QEVOX

1 день
1.26%
1 месяц
10.59%
С начала года
40.30%
6 месяцев
53.48%
1 год
32.43%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Muirfield Fund

Quantified Evolution Plus Fund

Часто сравнивают с FLMFX:
FLMFX с VYMFLMFX с FLCGXFLMFX с FLDFXFLMFX с FLRUXFLMFX с GPIFXFLMFX с FLDOXFLMFX с COTZX
Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с PMYRXQEVOX с GPIFXQEVOX с QALTXQEVOX с HSTRXQEVOX с OTRFXQEVOX с SAPEXQEVOX с SMIDX

Сравнение комиссий FLMFX и QEVOX

FLMFX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии QEVOX в 1.56%.

QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund
FLMFX
Meeder Muirfield Fund

Доходность на риск

FLMFX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMFX
Ранг доходности на риск FLMFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMFX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLMFXQEVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.63

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.63

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

2.43

+4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLMFX vs. QEVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMFX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QEVOX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMFX и QEVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLMFXQEVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.25

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.49

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.29

+0.33

Корреляция

Корреляция между FLMFX и QEVOX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMFX и QEVOX

Дивидендная доходность FLMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности QEVOX в 47.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLMFX
Meeder Muirfield Fund		5.55%5.55%31.99%2.83%2.76%3.39%0.58%2.69%1.50%8.25%0.72%2.72%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		47.28%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLMFX и QEVOX

Максимальная просадка FLMFX за все время составила -42.42%, что больше максимальной просадки QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMFX и QEVOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLMFXQEVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.42%

-28.47%

-13.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-20.43%

+10.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.19%

-27.40%

+9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-1.74%

-5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-14.18%

+4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

13.76%

-11.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMFX и QEVOX

Текущая волатильность для Meeder Muirfield Fund (FLMFX) составляет 5.43%, в то время как у Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что FLMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLMFXQEVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

9.49%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

21.94%

-12.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

26.13%

-10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

20.08%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.03%

21.70%

-7.67%