PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLMFX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLMFX с PDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).

FLMFX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 9 авг. 1988 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FLMFX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLMFX и PDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLMFX
Meeder Muirfield Fund		-1.70%15.28%36.53%13.79%-11.16%20.18%4.36%12.27%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%

Доходность по периодам

С начала года, FLMFX показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.74%.

FLMFX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.93%
1 год
17.16%
3 года*
19.83%
5 лет*
11.76%
10 лет*
10.61%

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Muirfield Fund

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с FLMFX:
FLMFX с VYMFLMFX с FLDFXFLMFX с FLCGXFLMFX с FLDOXFLMFX с GPIFXFLMFX с FLRUXFLMFX с COTZX
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY

Сравнение комиссий FLMFX и PDX

FLMFX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
FLMFX
Meeder Muirfield Fund

Доходность на риск

FLMFX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMFX
Ранг доходности на риск FLMFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMFX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLMFXPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.35

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.59

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.10

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.46

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

1.13

+6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLMFX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMFX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMFX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLMFXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.35

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.04

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.30

+0.32

Корреляция

Корреляция между FLMFX и PDX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMFX и PDX

Дивидендная доходность FLMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности PDX в 21.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLMFX
Meeder Muirfield Fund		5.55%5.55%31.99%2.83%2.76%3.39%0.58%2.69%1.50%8.25%0.72%2.72%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLMFX и PDX

Максимальная просадка FLMFX за все время составила -42.42%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMFX и PDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLMFXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.42%

-80.63%

+38.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-20.21%

+10.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.19%

-37.24%

+19.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-15.21%

+8.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-18.92%

+9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

8.25%

-5.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMFX и PDX

Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) имеют волатильность 5.43% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLMFXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

5.49%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

11.47%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

22.80%

-7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

25.81%

-11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.03%

36.86%

-22.83%