Сравнение FLMFX с FLSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX).
FLMFX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 9 авг. 1988 г.. FLSPX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 1 янв. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FLMFX и FLSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLMFX и FLSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMFX Meeder Muirfield Fund | -1.70% | 15.28% | 36.53% | 13.79% | -11.16% | 20.18% | 4.36% | 13.52% | -3.65% | 20.30% |
FLSPX Meeder Spectrum Fund | -1.71% | 16.15% | 27.96% | 14.00% | -11.49% | 20.56% | -0.23% | 13.03% | -3.96% | 19.30% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLMFX показывает доходность -1.70%, а FLSPX немного ниже – -1.71%. За последние 10 лет акции FLMFX превзошли акции FLSPX по среднегодовой доходности: 10.61% против 9.43% соответственно.
FLMFX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 10.61%
FLSPX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 9.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLMFX и FLSPX
FLMFX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии FLSPX в 1.52%.
Доходность на риск
FLMFX vs. FLSPX — Ранг доходности на риск
FLMFX
FLSPX
Сравнение FLMFX c FLSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLMFX | FLSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.85 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.09 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 8.44 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLMFX | FLSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.79 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.70 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.64 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FLMFX и FLSPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLMFX и FLSPX
Дивидендная доходность FLMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности FLSPX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMFX Meeder Muirfield Fund | 5.55% | 5.55% | 31.99% | 2.83% | 2.76% | 3.39% | 0.58% | 2.69% | 1.50% | 8.25% | 0.72% | 2.72% |
FLSPX Meeder Spectrum Fund | 4.61% | 4.32% | 17.39% | 8.41% | 2.81% | 5.55% | 0.09% | 0.96% | 1.26% | 6.78% | 2.52% | 1.55% |
Просадки
Сравнение просадок FLMFX и FLSPX
Максимальная просадка FLMFX за все время составила -42.42%, что больше максимальной просадки FLSPX в -27.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMFX и FLSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLMFX | FLSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.42% | -27.07% | -15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -9.46% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.19% | -20.01% | +1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.33% | -27.07% | +2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -6.65% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -5.76% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.35% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLMFX и FLSPX
Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX) имеют волатильность 5.43% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLMFX | FLSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 5.41% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 9.71% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 15.12% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 13.39% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.03% | 13.61% | +0.42% |