PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDOX с FLDGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLDOX с FLDGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLDOX (Meeder Moderate Allocation Fund) and FLDGX (Meeder Dynamic Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds from Meeder Funds. Over the past 10 years, FLDOX returned 7.53%/yr vs 13.35%/yr for FLDGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FLDOX charges 1.36%/yr vs 1.32%/yr for FLDGX.

Доходность

Сравнение доходности FLDOX и FLDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX) и Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLDOX показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у FLDGX с доходностью 11.61%. За последние 10 лет акции FLDOX уступали акциям FLDGX по среднегодовой доходности: 7.53% против 13.35% соответственно.

FLDOX

1 день
-0.44%
1 месяц
1.86%
С начала года
5.96%
6 месяцев
6.26%
1 год
15.55%
3 года*
12.86%
5 лет*
6.33%
10 лет*
7.53%

FLDGX

1 день
-0.67%
1 месяц
3.28%
С начала года
11.61%
6 месяцев
12.05%
1 год
26.07%
3 года*
23.78%
5 лет*
13.30%
10 лет*
13.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLDOX и FLDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLDOX
Meeder Moderate Allocation Fund		5.96%10.49%14.05%10.91%-10.73%8.74%5.56%11.13%-2.59%15.99%
FLDGX
Meeder Dynamic Allocation Fund		11.61%17.24%30.96%20.70%-15.46%19.51%15.41%24.00%-8.65%21.22%

Correlation

The correlation between FLDOX and FLDGX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.91

The correlation between FLDOX and FLDGX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Moderate Allocation Fund

Meeder Dynamic Allocation Fund

Часто сравнивают с FLDOX:
FLDOX с FLMFXFLDOX с BERIXFLDOX с FLCGXFLDOX с FLFGXFLDOX с FLBDXFLDOX с FLRUXFLDOX с FLDFX
Часто сравнивают с FLDGX:
FLDGX с TSAIXFLDGX с VYMFLDGX с SPYFLDGX с VSMAXFLDGX с FSENXFLDGX с FSELXFLDGX с FSPGX

Доходность на риск

FLDOX vs. FLDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDOX
Ранг доходности на риск FLDOX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDOX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDOX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDOX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDOX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDOX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FLDGX
Ранг доходности на риск FLDGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDGX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDGX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDOX c FLDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX) и Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLDOXFLDGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.20

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.10

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.88

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.65

13.12

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLDOX vs. FLDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDOX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLDGX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDOX и FLDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLDOXFLDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.20

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.71

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.72

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.32

+0.54

Просадки

Сравнение просадок FLDOX и FLDGX

Максимальная просадка FLDOX за все время составила -18.13%, что меньше максимальной просадки FLDGX в -58.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDOX и FLDGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLDOXFLDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-58.72%

+40.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

-9.17%

+3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.56%

-16.64%

+8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-33.96%

+15.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.13%

-33.96%

+15.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.67%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-16.83%

+12.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

2.01%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDOX и FLDGX

Текущая волатильность для Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX) составляет 2.30%, в то время как у Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что FLDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLDOXFLDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

3.40%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

9.37%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.04%

11.98%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.25%

18.93%

-10.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.55%

18.50%

-9.95%

Сравнение комиссий FLDOX и FLDGX

FLDOX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FLDGX в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDOX и FLDGX

Дивидендная доходность FLDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности FLDGX в 6.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDGX
Meeder Dynamic Allocation Fund		6.76%7.53%29.01%0.99%3.71%14.92%2.21%2.21%1.30%8.48%1.44%3.39%
FLDOX
Meeder Moderate Allocation Fund		3.41%3.61%10.96%2.38%2.83%6.41%1.04%1.61%4.82%4.00%1.64%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FLDOX and FLDGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLDGX has higher volatility (3.40%) compared to FLDOX (2.30%). In terms of maximum drawdown, FLDOX dropped -18.13% vs FLDGX's -58.72%.

FLDOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLDOX и FLDGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор