PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDOX с FLCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLDOX с FLCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX) и Meeder Quantex Fund (FLCGX).

FLDOX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. FLCGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 20 мар. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FLDOX и FLCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX) и Meeder Quantex Fund (FLCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLDOX и FLCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLDOX
Meeder Moderate Allocation Fund		-0.84%10.49%14.05%10.91%-10.73%8.74%5.56%11.13%-2.59%15.99%
FLCGX
Meeder Quantex Fund		-3.60%19.10%36.38%14.81%-13.77%27.27%-5.36%18.48%-12.35%13.42%

Доходность по периодам

С начала года, FLDOX показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у FLCGX с доходностью -3.60%. За последние 10 лет акции FLDOX уступали акциям FLCGX по среднегодовой доходности: 7.02% против 9.79% соответственно.

FLDOX

1 день
1.42%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
0.73%
1 год
9.92%
3 года*
10.76%
5 лет*
5.54%
10 лет*
7.02%

FLCGX

1 день
2.86%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-1.55%
1 год
17.51%
3 года*
20.98%
5 лет*
10.41%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Moderate Allocation Fund

Meeder Quantex Fund

Часто сравнивают с FLDOX:
FLDOX с FLRUXFLDOX с FLMFXFLDOX с FLFGXFLDOX с FLBDXFLDOX с FLDGXFLDOX с FLDFXFLDOX с BERIX
Часто сравнивают с FLCGX:
FLCGX с QQQFLCGX с FSPGXFLCGX с FLMFXFLCGX с FLFGXFLCGX с FLRUXFLCGX с FLBDXFLCGX с FLDFX

Сравнение комиссий FLDOX и FLCGX

FLDOX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии FLCGX в 1.62%.

FLCGX
Meeder Quantex Fund
FLDOX
Meeder Moderate Allocation Fund

Доходность на риск

FLDOX vs. FLCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDOX
Ранг доходности на риск FLDOX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDOX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDOX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDOX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDOX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDOX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FLCGX
Ранг доходности на риск FLCGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCGX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCGX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCGX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDOX c FLCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX) и Meeder Quantex Fund (FLCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLDOXFLCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.04

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.57

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.55

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

7.23

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLDOX vs. FLCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDOX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCGX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDOX и FLCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLDOXFLCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.04

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.47

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.42

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.36

+0.44

Корреляция

Корреляция между FLDOX и FLCGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDOX и FLCGX

Дивидендная доходность FLDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности FLCGX в 8.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDOX
Meeder Moderate Allocation Fund		3.65%3.61%10.96%2.38%2.83%6.41%1.04%1.61%4.82%4.00%1.64%0.00%
FLCGX
Meeder Quantex Fund		8.75%8.48%39.58%1.17%2.73%16.70%0.53%0.67%0.00%2.92%2.00%17.06%

Просадки

Сравнение просадок FLDOX и FLCGX

Максимальная просадка FLDOX за все время составила -18.13%, что меньше максимальной просадки FLCGX в -66.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDOX и FLCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLDOXFLCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-66.94%

+48.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-11.76%

+5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-32.83%

+14.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.13%

-50.45%

+32.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-6.25%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-12.93%

+8.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.52%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDOX и FLCGX

Текущая волатильность для Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX) составляет 3.44%, в то время как у Meeder Quantex Fund (FLCGX) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что FLDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLDOXFLCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

5.71%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

9.78%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.54%

17.47%

-8.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.23%

22.45%

-14.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.62%

23.53%

-14.91%