PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDOX с FLCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLDOX с FLCGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLDOX (Meeder Moderate Allocation Fund) and FLCGX (Meeder Quantex Fund) are both mutual funds - FLDOX is a Diversified Portfolio fund managed by Meeder Funds, while FLCGX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Meeder Funds. Over the past 10 years, FLDOX returned 7.53%/yr vs 10.62%/yr for FLCGX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FLDOX charges 1.36%/yr vs 1.62%/yr for FLCGX.

Доходность

Сравнение доходности FLDOX и FLCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX) и Meeder Quantex Fund (FLCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLDOX показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у FLCGX с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции FLDOX уступали акциям FLCGX по среднегодовой доходности: 7.53% против 10.62% соответственно.

FLDOX

1 день
-0.44%
1 месяц
1.86%
С начала года
5.96%
6 месяцев
6.26%
1 год
15.55%
3 года*
12.86%
5 лет*
6.33%
10 лет*
7.53%

FLCGX

1 день
-0.70%
1 месяц
3.88%
С начала года
8.59%
6 месяцев
8.37%
1 год
24.13%
3 года*
25.84%
5 лет*
11.32%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLDOX и FLCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLDOX
Meeder Moderate Allocation Fund		5.96%10.49%14.05%10.91%-10.73%8.74%5.56%11.13%-2.59%15.99%
FLCGX
Meeder Quantex Fund		8.59%19.10%36.38%14.81%-13.77%27.27%-5.36%18.48%-12.35%13.42%

Correlation

The correlation between FLDOX and FLCGX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.80

The correlation between FLDOX and FLCGX shifts across timeframes, from 0.80 (10 years) to 0.96 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Moderate Allocation Fund

Meeder Quantex Fund

Часто сравнивают с FLDOX:
FLDOX с FLMFXFLDOX с BERIXFLDOX с FLFGXFLDOX с FLBDXFLDOX с FLRUXFLDOX с FLDFXFLDOX с FLDGX
Часто сравнивают с FLCGX:
FLCGX с QQQFLCGX с FSPGXFLCGX с FLDFXFLCGX с FLBDXFLCGX с FLRUXFLCGX с FLFGXFLCGX с FLMFX

Доходность на риск

FLDOX vs. FLCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDOX
Ранг доходности на риск FLDOX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDOX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDOX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDOX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDOX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDOX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FLCGX
Ранг доходности на риск FLCGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCGX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCGX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCGX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDOX c FLCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX) и Meeder Quantex Fund (FLCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLDOXFLCGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.00

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.77

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.75

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.65

11.85

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLDOX vs. FLCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDOX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCGX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDOX и FLCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLDOXFLCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.00

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.51

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.45

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.37

+0.49

Просадки

Сравнение просадок FLDOX и FLCGX

Максимальная просадка FLDOX за все время составила -18.13%, что меньше максимальной просадки FLCGX в -66.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDOX и FLCGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLDOXFLCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-66.94%

+48.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

-8.86%

+3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.56%

-17.47%

+8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-32.83%

+14.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.13%

-50.45%

+32.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.70%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-12.88%

+8.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

2.05%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDOX и FLCGX

Текущая волатильность для Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX) составляет 2.30%, в то время как у Meeder Quantex Fund (FLCGX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что FLDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLDOXFLCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

3.27%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

9.33%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.04%

12.22%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.25%

22.38%

-14.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.55%

23.47%

-14.92%

Сравнение комиссий FLDOX и FLCGX

FLDOX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии FLCGX в 1.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDOX и FLCGX

Дивидендная доходность FLDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности FLCGX в 7.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCGX
Meeder Quantex Fund		7.77%8.48%39.58%1.17%2.73%16.70%0.53%0.67%0.00%2.92%2.00%17.06%
FLDOX
Meeder Moderate Allocation Fund		3.41%3.61%10.96%2.38%2.83%6.41%1.04%1.61%4.82%4.00%1.64%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FLDOX and FLCGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLCGX has higher volatility (3.27%) compared to FLDOX (2.30%). In terms of maximum drawdown, FLDOX dropped -18.13% vs FLCGX's -66.94%.

FLDOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLDOX и FLCGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор