PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDFX с FLRUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLDFX с FLRUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLDFX (Meeder Balanced Fund) and FLRUX (Meeder Conservative Allocation Fund) are both mutual funds - FLDFX is a Tactical Allocation fund managed by Meeder Funds, while FLRUX is a Diversified Portfolio fund managed by Meeder Funds. Over the past 10 years, FLDFX returned 9.06%/yr vs 4.79%/yr for FLRUX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FLDFX charges 1.39%/yr vs 1.21%/yr for FLRUX.

Доходность

Сравнение доходности FLDFX и FLRUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Balanced Fund (FLDFX) и Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLDFX показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у FLRUX с доходностью 4.14%. За последние 10 лет акции FLDFX превзошли акции FLRUX по среднегодовой доходности: 9.06% против 4.79% соответственно.

FLDFX

1 день
0.20%
1 месяц
3.89%
С начала года
8.73%
6 месяцев
9.16%
1 год
20.90%
3 года*
18.60%
5 лет*
10.12%
10 лет*
9.06%

FLRUX

1 день
0.16%
1 месяц
2.04%
С начала года
4.14%
6 месяцев
4.10%
1 год
11.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
3.90%
10 лет*
4.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLDFX и FLRUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLDFX
Meeder Balanced Fund		8.73%12.35%26.72%12.08%-11.07%13.22%5.27%12.29%-3.25%14.74%
FLRUX
Meeder Conservative Allocation Fund		4.14%8.55%6.53%9.67%-10.23%4.64%6.28%10.25%-2.61%7.64%

Correlation

The correlation between FLDFX and FLRUX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г.

0.83

The correlation between FLDFX and FLRUX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Balanced Fund

Meeder Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с FLDFX:
FLDFX с FLCGXFLDFX с FLMFXFLDFX с FLFGXFLDFX с FLDOXFLDFX с FLBDXFLDFX с FLDGXFLDFX с ABRZX
Часто сравнивают с FLRUX:
FLRUX с HCVAXFLRUX с FLFGXFLRUX с FLDOXFLRUX с FLSPXFLRUX с FLCGXFLRUX с FLBDXFLRUX с FLMFX

Доходность на риск

FLDFX vs. FLRUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDFX
Ранг доходности на риск FLDFX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDFX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDFX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FLRUX
Ранг доходности на риск FLRUX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRUX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRUX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRUX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRUX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRUX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDFX c FLRUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Balanced Fund (FLDFX) и Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLDFXFLRUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.28

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.31

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.70

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.96

11.35

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLDFX vs. FLRUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDFX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLRUX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDFX и FLRUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLDFXFLRUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.28

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.63

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.71

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.40

+0.13

Просадки

Сравнение просадок FLDFX и FLRUX

Максимальная просадка FLDFX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки FLRUX в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDFX и FLRUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLDFXFLRUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-52.36%

+15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-4.44%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-6.21%

-5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-16.32%

-4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.41%

-16.32%

-4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-9.73%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.05%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDFX и FLRUX

Meeder Balanced Fund (FLDFX) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что FLDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLDFXFLRUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

1.84%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

4.29%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.89%

5.26%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

6.25%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

6.76%

+3.84%

Сравнение комиссий FLDFX и FLRUX

FLDFX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии FLRUX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDFX и FLRUX

Дивидендная доходность FLDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности FLRUX в 3.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDFX
Meeder Balanced Fund		3.23%3.50%26.22%1.58%3.76%8.15%0.60%1.43%1.41%6.08%1.11%1.26%
FLRUX
Meeder Conservative Allocation Fund		3.57%3.69%2.72%2.78%1.77%5.82%1.48%2.14%3.67%1.81%2.07%38.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FLDFX and FLRUX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLDFX has higher volatility (2.67%) compared to FLRUX (1.84%). In terms of maximum drawdown, FLDFX dropped -36.88% vs FLRUX's -52.36%.

FLDFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLDFX и FLRUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор