PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDFX с FLCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLDFX с FLCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Balanced Fund (FLDFX) и Meeder Quantex Fund (FLCGX).

FLDFX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 30 янв. 2006 г.. FLCGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 20 мар. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FLDFX и FLCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Balanced Fund (FLDFX) и Meeder Quantex Fund (FLCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLDFX и FLCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLDFX
Meeder Balanced Fund		-1.03%12.35%26.72%12.08%-11.07%13.22%5.27%12.29%-3.25%14.74%
FLCGX
Meeder Quantex Fund		-3.60%19.10%36.38%14.81%-13.77%27.27%-5.36%18.48%-12.35%13.42%

Доходность по периодам

С начала года, FLDFX показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у FLCGX с доходностью -3.60%. За последние 10 лет акции FLDFX уступали акциям FLCGX по среднегодовой доходности: 8.12% против 9.79% соответственно.

FLDFX

1 день
1.83%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
0.96%
1 год
12.91%
3 года*
15.65%
5 лет*
8.72%
10 лет*
8.12%

FLCGX

1 день
2.86%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-1.55%
1 год
17.51%
3 года*
20.98%
5 лет*
10.41%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Balanced Fund

Meeder Quantex Fund

Часто сравнивают с FLDFX:
FLDFX с FLFGXFLDFX с FLMFXFLDFX с FLRUXFLDFX с FLBDXFLDFX с FLDGXFLDFX с FLDOXFLDFX с ABRZX
Часто сравнивают с FLCGX:
FLCGX с QQQFLCGX с FSPGXFLCGX с FLMFXFLCGX с FLDOXFLCGX с FLFGXFLCGX с FLRUXFLCGX с FLBDX

Сравнение комиссий FLDFX и FLCGX

FLDFX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии FLCGX в 1.62%.

FLCGX
Meeder Quantex Fund
FLDFX
Meeder Balanced Fund

Доходность на риск

FLDFX vs. FLCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDFX
Ранг доходности на риск FLDFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FLCGX
Ранг доходности на риск FLCGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCGX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCGX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCGX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDFX c FLCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Balanced Fund (FLDFX) и Meeder Quantex Fund (FLCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLDFXFLCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.04

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.57

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.55

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

7.23

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLDFX vs. FLCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDFX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCGX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDFX и FLCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLDFXFLCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.04

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.47

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.42

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.36

+0.14

Корреляция

Корреляция между FLDFX и FLCGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDFX и FLCGX

Дивидендная доходность FLDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности FLCGX в 8.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDFX
Meeder Balanced Fund		3.55%3.50%26.22%1.58%3.76%8.15%0.60%1.43%1.41%6.08%1.11%1.26%
FLCGX
Meeder Quantex Fund		8.75%8.48%39.58%1.17%2.73%16.70%0.53%0.67%0.00%2.92%2.00%17.06%

Просадки

Сравнение просадок FLDFX и FLCGX

Максимальная просадка FLDFX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки FLCGX в -66.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDFX и FLCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLDFXFLCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-66.94%

+30.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-11.76%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-32.83%

+12.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.41%

-50.45%

+30.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-6.25%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-12.93%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.52%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDFX и FLCGX

Текущая волатильность для Meeder Balanced Fund (FLDFX) составляет 4.25%, в то время как у Meeder Quantex Fund (FLCGX) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что FLDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLDFXFLCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

5.71%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

9.78%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

17.47%

-6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

22.45%

-10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.56%

23.53%

-12.97%