PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCGX с FLDFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCGX с FLDFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Meeder Balanced Fund (FLDFX).

FLCGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 20 мар. 1985 г.. FLDFX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 30 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCGX и FLDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Meeder Balanced Fund (FLDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCGX и FLDFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCGX
Meeder Quantex Fund		-3.60%19.10%36.38%14.81%-13.77%27.27%-5.36%18.48%-12.35%13.42%
FLDFX
Meeder Balanced Fund		-1.03%12.35%26.72%12.08%-11.07%13.22%5.27%12.29%-3.25%14.74%

Доходность по периодам

С начала года, FLCGX показывает доходность -3.60%, что значительно ниже, чем у FLDFX с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции FLCGX превзошли акции FLDFX по среднегодовой доходности: 9.79% против 8.12% соответственно.

FLCGX

1 день
2.86%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-1.55%
1 год
17.51%
3 года*
20.98%
5 лет*
10.41%
10 лет*
9.79%

FLDFX

1 день
1.83%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
0.96%
1 год
12.91%
3 года*
15.65%
5 лет*
8.72%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Quantex Fund

Meeder Balanced Fund

Часто сравнивают с FLCGX:
FLCGX с QQQFLCGX с FSPGXFLCGX с FLMFXFLCGX с FLDOXFLCGX с FLFGXFLCGX с FLRUXFLCGX с FLBDX
Часто сравнивают с FLDFX:
FLDFX с FLFGXFLDFX с FLMFXFLDFX с FLRUXFLDFX с FLBDXFLDFX с FLDGXFLDFX с FLDOXFLDFX с ABRZX

Сравнение комиссий FLCGX и FLDFX

FLCGX берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии FLDFX в 1.39%.

FLCGX
Meeder Quantex Fund
FLDFX
Meeder Balanced Fund

Доходность на риск

FLCGX vs. FLDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCGX
Ранг доходности на риск FLCGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCGX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCGX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCGX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FLDFX
Ранг доходности на риск FLDFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCGX c FLDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Meeder Balanced Fund (FLDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCGXFLDFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.21

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.74

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.86

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

7.23

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCGX vs. FLDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCGX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLDFX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCGX и FLDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCGXFLDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.21

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.75

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.77

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.49

-0.14

Корреляция

Корреляция между FLCGX и FLDFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCGX и FLDFX

Дивидендная доходность FLCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности FLDFX в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCGX
Meeder Quantex Fund		8.75%8.48%39.58%1.17%2.73%16.70%0.53%0.67%0.00%2.92%2.00%17.06%
FLDFX
Meeder Balanced Fund		3.55%3.50%26.22%1.58%3.76%8.15%0.60%1.43%1.41%6.08%1.11%1.26%

Просадки

Сравнение просадок FLCGX и FLDFX

Максимальная просадка FLCGX за все время составила -66.94%, что больше максимальной просадки FLDFX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCGX и FLDFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCGXFLDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.94%

-36.88%

-30.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-7.39%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.83%

-20.41%

-12.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.45%

-20.41%

-30.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-5.49%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-8.03%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.90%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCGX и FLDFX

Meeder Quantex Fund (FLCGX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Meeder Balanced Fund (FLDFX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что FLCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCGXFLDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

4.25%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

7.10%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

11.07%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

11.75%

+10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

10.56%

+12.97%