PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCGX с FLDFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCGX с FLDFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLCGX (Meeder Quantex Fund) and FLDFX (Meeder Balanced Fund) are both mutual funds - FLCGX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Meeder Funds, while FLDFX is a Tactical Allocation fund managed by Meeder Funds. Over the past 10 years, FLCGX returned 10.62%/yr vs 9.00%/yr for FLDFX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FLCGX charges 1.62%/yr vs 1.39%/yr for FLDFX.

Доходность

Сравнение доходности FLCGX и FLDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Meeder Balanced Fund (FLDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCGX показывает доходность 8.59%, что значительно выше, чем у FLDFX с доходностью 8.14%. За последние 10 лет акции FLCGX превзошли акции FLDFX по среднегодовой доходности: 10.62% против 9.00% соответственно.

FLCGX

1 день
-0.70%
1 месяц
3.88%
С начала года
8.59%
6 месяцев
8.37%
1 год
24.13%
3 года*
25.84%
5 лет*
11.32%
10 лет*
10.62%

FLDFX

1 день
-0.54%
1 месяц
2.38%
С начала года
8.14%
6 месяцев
8.56%
1 год
20.05%
3 года*
18.38%
5 лет*
9.86%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCGX и FLDFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCGX
Meeder Quantex Fund		8.59%19.10%36.38%14.81%-13.77%27.27%-5.36%18.48%-12.35%13.42%
FLDFX
Meeder Balanced Fund		8.14%12.35%26.72%12.08%-11.07%13.22%5.27%12.29%-3.25%14.74%

Correlation

The correlation between FLCGX and FLDFX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г.

0.85

The correlation between FLCGX and FLDFX shifts across timeframes, from 0.81 (10 years) to 0.97 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Quantex Fund

Meeder Balanced Fund

Часто сравнивают с FLCGX:
FLCGX с QQQFLCGX с FSPGXFLCGX с FLDOXFLCGX с FLBDXFLCGX с FLRUXFLCGX с FLFGXFLCGX с FLMFX
Часто сравнивают с FLDFX:
FLDFX с FLMFXFLDFX с FLFGXFLDFX с FLDOXFLDFX с FLBDXFLDFX с FLRUXFLDFX с FLDGXFLDFX с ABRZX

Доходность на риск

FLCGX vs. FLDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCGX
Ранг доходности на риск FLCGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCGX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCGX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCGX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FLDFX
Ранг доходности на риск FLDFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDFX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDFX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDFX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCGX c FLDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Meeder Balanced Fund (FLDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCGXFLDFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.28

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.24

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.83

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

12.37

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCGX vs. FLDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCGX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLDFX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCGX и FLDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCGXFLDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.28

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.84

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.85

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.53

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FLCGX и FLDFX

Максимальная просадка FLCGX за все время составила -66.94%, что больше максимальной просадки FLDFX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCGX и FLDFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCGXFLDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.94%

-36.88%

-30.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-7.19%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.47%

-11.47%

-6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.83%

-20.41%

-12.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.45%

-20.41%

-30.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.54%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.88%

-7.97%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.64%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCGX и FLDFX

Meeder Quantex Fund (FLCGX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Meeder Balanced Fund (FLDFX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что FLCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCGXFLDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.70%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

6.99%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

8.91%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

11.76%

+10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

10.60%

+12.87%

Сравнение комиссий FLCGX и FLDFX

FLCGX берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии FLDFX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCGX и FLDFX

Дивидендная доходность FLCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности FLDFX в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCGX
Meeder Quantex Fund		7.77%8.48%39.58%1.17%2.73%16.70%0.53%0.67%0.00%2.92%2.00%17.06%
FLDFX
Meeder Balanced Fund		3.25%3.50%26.22%1.58%3.76%8.15%0.60%1.43%1.41%6.08%1.11%1.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FLCGX and FLDFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLCGX has higher volatility (3.27%) compared to FLDFX (2.70%). In terms of maximum drawdown, FLCGX dropped -66.94% vs FLDFX's -36.88%.

FLDFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCGX и FLDFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор