Сравнение FLCGX с FLRUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX).
FLCGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 20 мар. 1985 г.. FLRUX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 20 июн. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности FLCGX и FLRUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLCGX и FLRUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCGX Meeder Quantex Fund | -3.60% | 19.10% | 36.38% | 14.81% | -13.77% | 27.27% | -5.36% | 18.48% | -12.35% | 13.42% |
FLRUX Meeder Conservative Allocation Fund | -0.70% | 8.55% | 6.53% | 9.67% | -10.23% | 4.64% | 6.28% | 10.25% | -2.61% | 7.64% |
Доходность по периодам
С начала года, FLCGX показывает доходность -3.60%, что значительно ниже, чем у FLRUX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции FLCGX превзошли акции FLRUX по среднегодовой доходности: 9.79% против 5.12% соответственно.
FLCGX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 9.79%
FLRUX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 5.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLCGX и FLRUX
FLCGX берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии FLRUX в 1.21%.
Доходность на риск
FLCGX vs. FLRUX — Ранг доходности на риск
FLCGX
FLRUX
Сравнение FLCGX c FLRUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLCGX | FLRUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.18 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.65 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.68 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 5.96 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLCGX | FLRUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.18 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.74 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.39 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FLCGX и FLRUX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCGX и FLRUX
Дивидендная доходность FLCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности FLRUX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCGX Meeder Quantex Fund | 8.75% | 8.48% | 39.58% | 1.17% | 2.73% | 16.70% | 0.53% | 0.67% | 0.00% | 2.92% | 2.00% | 17.06% |
FLRUX Meeder Conservative Allocation Fund | 3.74% | 3.69% | 2.72% | 2.78% | 1.77% | 5.82% | 1.48% | 2.14% | 3.67% | 1.81% | 2.07% | 38.78% |
Просадки
Сравнение просадок FLCGX и FLRUX
Максимальная просадка FLCGX за все время составила -66.94%, что больше максимальной просадки FLRUX в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCGX и FLRUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLCGX | FLRUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.94% | -52.36% | -14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -4.44% | -7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.83% | -16.32% | -16.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.45% | -16.32% | -34.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -3.39% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.93% | -9.78% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 1.25% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCGX и FLRUX
Meeder Quantex Fund (FLCGX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что FLCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLCGX | FLRUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 2.66% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 3.96% | +5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 6.11% | +11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 6.21% | +16.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 6.92% | +16.61% |