PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLCGX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLCGX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCGX и FSPGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCGX
Meeder Quantex Fund
-3.60%19.10%36.38%14.81%-13.77%27.27%-5.36%18.48%-12.35%12.47%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FLCGX показывает доходность -3.60%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.


FLCGX

1 день
2.86%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-1.55%
1 год
17.51%
3 года*
20.98%
5 лет*
10.41%
10 лет*
9.79%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Meeder Quantex Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Сравнение комиссий FLCGX и FSPGX

FLCGX берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.


Доходность на риск

FLCGX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLCGX
Ранг доходности на риск FLCGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCGX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCGX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCGX: 7171
Ранг коэф-та Мартина

FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCGX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLCGXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.84

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.36

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.17

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

4.02

+3.22

FLCGX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCGX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCGX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLCGXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.84

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.58

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.80

-0.44

Корреляция

Корреляция между FLCGX и FSPGX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCGX и FSPGX

Дивидендная доходность FLCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности FSPGX в 0.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCGX
Meeder Quantex Fund
8.75%8.48%39.58%1.17%2.73%16.70%0.53%0.67%0.00%2.92%2.00%17.06%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLCGX и FSPGX

Максимальная просадка FLCGX за все время составила -66.94%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCGX и FSPGX.


Загрузка...

Показатели просадок


FLCGXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.94%

-32.66%

-34.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-16.17%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.83%

-32.66%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-13.03%

+6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-6.43%

-6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

4.70%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCGX и FSPGX

Текущая волатильность для Meeder Quantex Fund (FLCGX) составляет 5.71%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FLCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLCGXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

6.71%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

12.37%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

22.58%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

21.52%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

21.66%

+1.87%