PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLBDX с FLDGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLBDX с FLDGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLBDX (Meeder Tactical Income Fund) and FLDGX (Meeder Dynamic Allocation Fund) are both mutual funds - FLBDX is a Nontraditional Bonds fund managed by Meeder Funds, while FLDGX is a Diversified Portfolio fund managed by Meeder Funds. Over the past 10 years, FLBDX returned 3.15%/yr vs 13.35%/yr for FLDGX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. FLBDX charges 1.11%/yr vs 1.32%/yr for FLDGX.

Доходность

Сравнение доходности FLBDX и FLDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Tactical Income Fund (FLBDX) и Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLBDX показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у FLDGX с доходностью 11.61%. За последние 10 лет акции FLBDX уступали акциям FLDGX по среднегодовой доходности: 3.15% против 13.35% соответственно.

FLBDX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.86%
6 месяцев
2.07%
1 год
7.39%
3 года*
7.12%
5 лет*
3.18%
10 лет*
3.15%

FLDGX

1 день
-0.67%
1 месяц
3.28%
С начала года
11.61%
6 месяцев
12.05%
1 год
26.07%
3 года*
23.78%
5 лет*
13.30%
10 лет*
13.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLBDX и FLDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLBDX
Meeder Tactical Income Fund		1.86%7.28%6.64%7.10%-5.71%-2.01%7.46%7.24%-1.67%3.72%
FLDGX
Meeder Dynamic Allocation Fund		11.61%17.24%30.96%20.70%-15.46%19.51%15.41%24.00%-8.65%21.22%

Correlation

The correlation between FLBDX and FLDGX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2011 г.

0.25

Over the past year, FLBDX and FLDGX have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Tactical Income Fund

Meeder Dynamic Allocation Fund

Часто сравнивают с FLBDX:
FLBDX с FLMFXFLBDX с FLDOXFLBDX с FLFGXFLBDX с FLCGXFLBDX с FLRUXFLBDX с FLDFXFLBDX с AFLIX
Часто сравнивают с FLDGX:
FLDGX с TSAIXFLDGX с VYMFLDGX с SPYFLDGX с VSMAXFLDGX с FSENXFLDGX с FSELXFLDGX с FSPGX

Доходность на риск

FLBDX vs. FLDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLBDX
Ранг доходности на риск FLBDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBDX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBDX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBDX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBDX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FLDGX
Ранг доходности на риск FLDGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDGX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDGX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLBDX c FLDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Tactical Income Fund (FLBDX) и Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLBDXFLDGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.21
2.20

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.93
3.10

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.40

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

2.88

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.64

13.12

+5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLBDX vs. FLDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLBDX на текущий момент составляет 3.21, что выше коэффициента Шарпа FLDGX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLBDX и FLDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLBDXFLDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21

2.20

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.71

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.72

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.32

+0.67

Просадки

Сравнение просадок FLBDX и FLDGX

Максимальная просадка FLBDX за все время составила -8.74%, что меньше максимальной просадки FLDGX в -58.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBDX и FLDGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLBDXFLDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.74%

-58.72%

+49.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.65%

-9.17%

+7.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.51%

-16.64%

+14.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.16%

-33.96%

+25.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.74%

-33.96%

+25.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.67%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-16.83%

+14.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

2.01%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FLBDX и FLDGX

Текущая волатильность для Meeder Tactical Income Fund (FLBDX) составляет 0.75%, в то время как у Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что FLBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLBDXFLDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

3.40%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

9.37%

-7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38%

11.98%

-9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

18.93%

-16.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.94%

18.50%

-15.56%

Сравнение комиссий FLBDX и FLDGX

FLBDX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии FLDGX в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLBDX и FLDGX

Дивидендная доходность FLBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности FLDGX в 6.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLBDX
Meeder Tactical Income Fund		4.59%4.67%4.35%3.57%1.68%1.56%1.81%2.32%2.03%2.70%2.90%2.78%
FLDGX
Meeder Dynamic Allocation Fund		6.76%7.53%29.01%0.99%3.71%14.92%2.21%2.21%1.30%8.48%1.44%3.39%

Часто задаваемые вопросы

FLBDX and FLDGX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLDGX has higher volatility (3.40%) compared to FLBDX (0.75%). In terms of maximum drawdown, FLBDX dropped -8.74% vs FLDGX's -58.72%.

FLBDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLBDX и FLDGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор