Сравнение FLBDX с FLRUX
FLBDX (Meeder Tactical Income Fund) and FLRUX (Meeder Conservative Allocation Fund) are both mutual funds - FLBDX is a Nontraditional Bonds fund managed by Meeder Funds, while FLRUX is a Diversified Portfolio fund managed by Meeder Funds. Over the past 10 years, FLBDX returned 3.15%/yr vs 4.75%/yr for FLRUX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FLBDX charges 1.11%/yr vs 1.21%/yr for FLRUX.
Доходность
Сравнение доходности FLBDX и FLRUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLBDX показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у FLRUX с доходностью 3.76%. За последние 10 лет акции FLBDX уступали акциям FLRUX по среднегодовой доходности: 3.15% против 4.75% соответственно.
FLBDX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 3.15%
FLRUX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 11.00%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 4.75%
Сравнение доходности по годам FLBDX и FLRUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLBDX Meeder Tactical Income Fund | 1.86% | 7.28% | 6.64% | 7.10% | -5.71% | -2.01% | 7.46% | 7.24% | -1.67% | 3.72% |
FLRUX Meeder Conservative Allocation Fund | 3.76% | 8.55% | 6.53% | 9.67% | -10.23% | 4.64% | 6.28% | 10.25% | -2.61% | 7.64% |
Correlation
The correlation between FLBDX and FLRUX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2011 г. | 0.42 |
Over the past year, FLBDX and FLRUX have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLBDX vs. FLRUX — Ранг доходности на риск
FLBDX
FLRUX
Сравнение FLBDX c FLRUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Tactical Income Fund (FLBDX) и Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLBDX | FLRUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.42 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 2.57 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.64 | 10.82 | +7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLBDX | FLRUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21 | 2.17 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.60 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.71 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.40 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок FLBDX и FLRUX
Максимальная просадка FLBDX за все время составила -8.74%, что меньше максимальной просадки FLRUX в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBDX и FLRUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLBDX | FLRUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.74% | -52.36% | +43.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.65% | -4.44% | +2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.51% | -6.21% | +3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.16% | -16.32% | +8.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.74% | -16.32% | +7.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.36% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -9.73% | +7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 1.05% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLBDX и FLRUX
Текущая волатильность для Meeder Tactical Income Fund (FLBDX) составляет 0.75%, в то время как у Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что FLBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLRUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLBDX | FLRUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 1.85% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 4.27% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 5.27% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 6.25% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.94% | 6.76% | -3.82% |
Сравнение комиссий FLBDX и FLRUX
FLBDX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии FLRUX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLBDX и FLRUX
Дивидендная доходность FLBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности FLRUX в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLBDX Meeder Tactical Income Fund | 4.59% | 4.67% | 4.35% | 3.57% | 1.68% | 1.56% | 1.81% | 2.32% | 2.03% | 2.70% | 2.90% | 2.78% |
FLRUX Meeder Conservative Allocation Fund | 3.58% | 3.69% | 2.72% | 2.78% | 1.77% | 5.82% | 1.48% | 2.14% | 3.67% | 1.81% | 2.07% | 38.78% |
Часто задаваемые вопросы
FLBDX and FLRUX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLRUX has higher volatility (1.85%) compared to FLBDX (0.75%). In terms of maximum drawdown, FLBDX dropped -8.74% vs FLRUX's -52.36%.
FLBDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLBDX и FLRUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор