PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLBDX с FLCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLBDX с FLCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Tactical Income Fund (FLBDX) и Meeder Quantex Fund (FLCGX).

FLBDX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г.. FLCGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 20 мар. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FLBDX и FLCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Tactical Income Fund (FLBDX) и Meeder Quantex Fund (FLCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLBDX и FLCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLBDX
Meeder Tactical Income Fund		0.16%7.28%6.64%7.10%-5.71%-2.01%7.46%7.24%-1.67%3.72%
FLCGX
Meeder Quantex Fund		-3.60%19.10%36.38%14.81%-13.77%27.27%-5.36%18.48%-12.35%13.42%

Доходность по периодам

С начала года, FLBDX показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у FLCGX с доходностью -3.60%. За последние 10 лет акции FLBDX уступали акциям FLCGX по среднегодовой доходности: 3.16% против 9.79% соответственно.

FLBDX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.07%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.41%
1 год
4.93%
3 года*
6.55%
5 лет*
3.02%
10 лет*
3.16%

FLCGX

1 день
2.86%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-1.55%
1 год
17.51%
3 года*
20.98%
5 лет*
10.41%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Tactical Income Fund

Meeder Quantex Fund

Часто сравнивают с FLBDX:
FLBDX с FLRUXFLBDX с FLFGXFLBDX с FLMFXFLBDX с FLDFXFLBDX с AFLIXFLBDX с FLDOXFLBDX с FLDGX
Часто сравнивают с FLCGX:
FLCGX с QQQFLCGX с FSPGXFLCGX с FLMFXFLCGX с FLDOXFLCGX с FLFGXFLCGX с FLRUXFLCGX с FLDFX

Сравнение комиссий FLBDX и FLCGX

FLBDX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии FLCGX в 1.62%.

FLCGX
Meeder Quantex Fund
FLBDX
Meeder Tactical Income Fund

Доходность на риск

FLBDX vs. FLCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLBDX
Ранг доходности на риск FLBDX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBDX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBDX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBDX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FLCGX
Ранг доходности на риск FLCGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCGX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCGX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCGX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLBDX c FLCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Tactical Income Fund (FLBDX) и Meeder Quantex Fund (FLCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLBDXFLCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.04

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.57

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.55

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

7.23

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLBDX vs. FLCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLBDX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа FLCGX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLBDX и FLCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLBDXFLCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.04

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.47

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.42

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.36

+0.60

Корреляция

Корреляция между FLBDX и FLCGX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLBDX и FLCGX

Дивидендная доходность FLBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности FLCGX в 8.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLBDX
Meeder Tactical Income Fund		4.62%4.67%4.35%3.57%1.68%1.56%1.81%2.32%2.03%2.70%2.90%2.78%
FLCGX
Meeder Quantex Fund		8.75%8.48%39.58%1.17%2.73%16.70%0.53%0.67%0.00%2.92%2.00%17.06%

Просадки

Сравнение просадок FLBDX и FLCGX

Максимальная просадка FLBDX за все время составила -8.74%, что меньше максимальной просадки FLCGX в -66.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBDX и FLCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLBDXFLCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.74%

-66.94%

+58.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-11.76%

+9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.16%

-32.83%

+24.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.74%

-50.45%

+41.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-6.25%

+4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-12.93%

+10.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

2.52%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FLBDX и FLCGX

Текущая волатильность для Meeder Tactical Income Fund (FLBDX) составляет 1.11%, в то время как у Meeder Quantex Fund (FLCGX) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что FLBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLBDXFLCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

5.71%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

9.78%

-8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

17.47%

-14.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.66%

22.45%

-19.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.94%

23.53%

-20.59%