PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLBDX с FLDFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLBDX с FLDFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLBDX (Meeder Tactical Income Fund) and FLDFX (Meeder Balanced Fund) are both mutual funds - FLBDX is a Nontraditional Bonds fund managed by Meeder Funds, while FLDFX is a Tactical Allocation fund managed by Meeder Funds. Over the past 10 years, FLBDX returned 3.15%/yr vs 9.00%/yr for FLDFX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FLBDX charges 1.11%/yr vs 1.39%/yr for FLDFX.

Доходность

Сравнение доходности FLBDX и FLDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Tactical Income Fund (FLBDX) и Meeder Balanced Fund (FLDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLBDX показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у FLDFX с доходностью 8.14%. За последние 10 лет акции FLBDX уступали акциям FLDFX по среднегодовой доходности: 3.15% против 9.00% соответственно.

FLBDX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.86%
6 месяцев
2.07%
1 год
7.39%
3 года*
7.12%
5 лет*
3.18%
10 лет*
3.15%

FLDFX

1 день
-0.54%
1 месяц
2.38%
С начала года
8.14%
6 месяцев
8.56%
1 год
20.05%
3 года*
18.38%
5 лет*
9.86%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLBDX и FLDFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLBDX
Meeder Tactical Income Fund		1.86%7.28%6.64%7.10%-5.71%-2.01%7.46%7.24%-1.67%3.72%
FLDFX
Meeder Balanced Fund		8.14%12.35%26.72%12.08%-11.07%13.22%5.27%12.29%-3.25%14.74%

Correlation

The correlation between FLBDX and FLDFX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2011 г.

0.33

Over the past year, FLBDX and FLDFX have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Tactical Income Fund

Meeder Balanced Fund

Часто сравнивают с FLBDX:
FLBDX с FLMFXFLBDX с FLDOXFLBDX с FLFGXFLBDX с FLCGXFLBDX с FLRUXFLBDX с AFLIXFLBDX с FLDGX
Часто сравнивают с FLDFX:
FLDFX с FLCGXFLDFX с FLMFXFLDFX с FLFGXFLDFX с FLDOXFLDFX с FLRUXFLDFX с FLDGXFLDFX с ABRZX

Доходность на риск

FLBDX vs. FLDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLBDX
Ранг доходности на риск FLBDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBDX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBDX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBDX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBDX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FLDFX
Ранг доходности на риск FLDFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDFX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDFX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDFX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLBDX c FLDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Tactical Income Fund (FLBDX) и Meeder Balanced Fund (FLDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLBDXFLDFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.21
2.28

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.93
3.24

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.42

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

2.83

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.64

12.37

+6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLBDX vs. FLDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLBDX на текущий момент составляет 3.21, что выше коэффициента Шарпа FLDFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLBDX и FLDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLBDXFLDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21

2.28

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.84

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.85

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.53

+0.46

Просадки

Сравнение просадок FLBDX и FLDFX

Максимальная просадка FLBDX за все время составила -8.74%, что меньше максимальной просадки FLDFX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBDX и FLDFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLBDXFLDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.74%

-36.88%

+28.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.65%

-7.19%

+5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.51%

-11.47%

+8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.16%

-20.41%

+12.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.74%

-20.41%

+11.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.54%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-7.97%

+6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

1.64%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FLBDX и FLDFX

Текущая волатильность для Meeder Tactical Income Fund (FLBDX) составляет 0.75%, в то время как у Meeder Balanced Fund (FLDFX) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что FLBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLBDXFLDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

2.70%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

6.99%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38%

8.91%

-6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

11.76%

-9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.94%

10.60%

-7.66%

Сравнение комиссий FLBDX и FLDFX

FLBDX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии FLDFX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLBDX и FLDFX

Дивидендная доходность FLBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности FLDFX в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLBDX
Meeder Tactical Income Fund		4.59%4.67%4.35%3.57%1.68%1.56%1.81%2.32%2.03%2.70%2.90%2.78%
FLDFX
Meeder Balanced Fund		3.25%3.50%26.22%1.58%3.76%8.15%0.60%1.43%1.41%6.08%1.11%1.26%

Часто задаваемые вопросы

FLBDX and FLDFX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLDFX has higher volatility (2.70%) compared to FLBDX (0.75%). In terms of maximum drawdown, FLBDX dropped -8.74% vs FLDFX's -36.88%.

FLBDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLBDX и FLDFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор