PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLM с PSCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLM с PSCE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FLM (First Trust Global Engineering and Construction ETF) and PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) are both exchange-traded funds - FLM is a Building & Construction fund tracking the ISE Global Engineering & Construction Index, while PSCE is a Energy Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Energy Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. FLM charges 0.70%/yr vs 0.29%/yr for PSCE.

Доходность

Сравнение доходности FLM и PSCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FLM

1 день
-4.55%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCE

1 день
-0.07%
1 месяц
-9.83%
С начала года
32.36%
6 месяцев
31.96%
1 год
45.44%
3 года*
10.31%
5 лет*
8.34%
10 лет*
-2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLM и PSCE

2026 (YTD)
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		-4.55%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		-7.83%

Correlation

The correlation between FLM and PSCE is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2026 г.

-0.39

Сравнение распределения секторов FLM и PSCE

Секторы
FLM
PSCE

Промышленность

37.1%

-

Энергетика

8.1%
98.5%

Технологии

7.9%

-

Сырьевые материалы

7.4%
1.4%

Недвижимость

5.7%

-

Коммуникационные услуги

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

FLM
37.1%
PSCE

-

Энергетика

FLM
8.1%
PSCE
98.5%

Технологии

FLM
7.9%
PSCE

-

Сырьевые материалы

FLM
7.4%
PSCE
1.4%

Недвижимость

FLM
5.7%
PSCE

-

Коммуникационные услуги

FLM
0.7%
PSCE

-

Коммунальные услуги

FLM
0.7%
PSCE

-

Потребительский циклический сектор

FLM

-

PSCE

-

Потребительский защитный сектор

FLM

-

PSCE

-

Финансовые услуги

FLM

-

PSCE
0.2%

Здравоохранение

FLM

-

PSCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Engineering and Construction ETF

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Часто сравнивают с FLM:
FLM с VOOFLM с AIRRFLM с PKBFLM с XHBFLM с ITBFLM с FDLFLM с IGLD
Часто сравнивают с PSCE:
PSCE с XESPSCE с XOPPSCE с XLEPSCE с AVUVPSCE с IEOPSCE с SPYPSCE с FENY

Доходность на риск

FLM vs. PSCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLM c PSCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLMPSCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.67

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.23

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.27

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.59

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.00

—

FLM vs. PSCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLM и PSCE

Максимальная просадка FLM за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLM и PSCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLMPSCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.55%

-96.21%

+91.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.70%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-44.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-76.48%

+71.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-58.87%

+56.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.15%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FLM и PSCE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLMPSCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.83%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.94%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.02%

27.51%

+23.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.02%

37.39%

+13.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.02%

43.20%

+7.82%

Сравнение комиссий FLM и PSCE

FLM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLM и PSCE

FLM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		2.28%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%

Часто задаваемые вопросы

FLM and PSCE have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSCE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.70% for FLM.

PSCE has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 0.00% for FLM.

FLM is categorized as Building & Construction, while PSCE is Energy Equities. FLM tracks ISE Global Engineering & Construction Index, while PSCE tracks S&P SmallCap 600 Energy Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for FLM and 0.29% for PSCE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLM и PSCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор