PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLLV с VSMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLLV с VSMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLLV (Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF) and VSMV (VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. FLLV is actively managed, while VSMV is passively managed. Over the past 5 years, FLLV returned 11.11%/yr vs 11.35%/yr for VSMV. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLLV charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for VSMV.

Доходность

Сравнение доходности FLLV и VSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLLV показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у VSMV с доходностью 9.29%.

FLLV

1 день
-0.76%
1 месяц
2.34%
С начала года
13.04%
6 месяцев
14.26%
1 год
26.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—

VSMV

1 день
0.33%
1 месяц
2.75%
С начала года
9.29%
6 месяцев
9.79%
1 год
24.46%
3 года*
16.84%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLLV и VSMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		13.04%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%8.79%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		9.29%16.77%15.79%12.34%-7.56%25.66%5.05%26.79%-1.12%11.48%

Correlation

The correlation between FLLV and VSMV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.80

The correlation between FLLV and VSMV shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLLV и VSMV

Секторы
FLLV
VSMV

Технологии

28.8%
34.4%

Финансовые услуги

13.0%
8.1%

Здравоохранение

11.6%
14.8%

Потребительский циклический сектор

11.0%
5.0%

Промышленность

9.6%
8.5%

Коммуникационные услуги

7.8%
5.4%

Потребительский защитный сектор

6.1%
17.6%

Энергетика

4.4%
4.4%

Сырьевые материалы

2.7%
1.8%

Коммунальные услуги

2.6%
0.0%

Недвижимость

2.5%
0.0%

Технологии

FLLV
28.8%
VSMV
34.4%

Финансовые услуги

FLLV
13.0%
VSMV
8.1%

Здравоохранение

FLLV
11.6%
VSMV
14.8%

Потребительский циклический сектор

FLLV
11.0%
VSMV
5.0%

Промышленность

FLLV
9.6%
VSMV
8.5%

Коммуникационные услуги

FLLV
7.8%
VSMV
5.4%

Потребительский защитный сектор

FLLV
6.1%
VSMV
17.6%

Энергетика

FLLV
4.4%
VSMV
4.4%

Сырьевые материалы

FLLV
2.7%
VSMV
1.8%

Коммунальные услуги

FLLV
2.6%
VSMV
0.0%

Недвижимость

FLLV
2.5%
VSMV
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с FLLV:
FLLV с RWLFLLV с PSETFLLV с DIVBFLLV с LGLVFLLV с INCMFLLV с USMVFLLV с AVUV
Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с USMVVSMV с LGLVVSMV с FVVSMV с SPYVSMV с VOOVSMV с FDVVVSMV с MGV

Доходность на риск

FLLV vs. VSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLLV
Ранг доходности на риск FLLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLLV c VSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLLVVSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
2.71

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.73
4.03

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.49

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.52

4.74

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.83

18.09

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLLV vs. VSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLLV на текущий момент составляет 3.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMV равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLLV и VSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLLVVSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

2.71

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.89

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.82

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FLLV и VSMV

Максимальная просадка FLLV за все время составила -33.95%, что больше максимальной просадки VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLLV и VSMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLLVVSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-31.33%

-2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-5.18%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-13.22%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-17.96%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.79%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-3.41%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.36%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FLLV и VSMV

Текущая волатильность для Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) составляет 2.02%, в то время как у VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) волатильность равна 2.41%. Это указывает на то, что FLLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLLVVSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

2.41%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

6.34%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

9.08%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

12.86%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

15.04%

+0.65%

Сравнение комиссий FLLV и VSMV

FLLV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VSMV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLLV и VSMV

Дивидендная доходность FLLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности VSMV в 1.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		4.73%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.31%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLLV and VSMV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSMV has higher volatility (2.41%) compared to FLLV (2.02%). In terms of maximum drawdown, FLLV dropped -33.95% vs VSMV's -31.33%.

On 5-year performance, VSMV leads with 11.35% vs 11.11% for FLLV. On fees, FLLV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FLLV has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VSMV has performed better with a 11.35% return vs 11.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLLV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for VSMV.

FLLV has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 1.31% for VSMV.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Crestview. Their fees differ too: 0.29% for FLLV and 0.35% for VSMV.

FLLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLLV и VSMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор