PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLLV с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLLV с SELV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLLV (Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Low Volatility funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FLLV returned 16.56%/yr vs 13.17%/yr for SELV. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. FLLV charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for SELV.

Доходность

Сравнение доходности FLLV и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLLV показывает доходность 16.28%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 8.08%.

FLLV

1 день
-0.13%
1 месяц
2.10%
6 месяцев
7.42%
С начала года
16.28%
1 год
26.49%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—
Всё время*
13.18%

SELV

1 день
-0.16%
1 месяц
4.58%
6 месяцев
4.77%
С начала года
8.08%
1 год
14.83%
3 года*
13.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FLLV

Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF
$14.28M$6.88M$3.19M

SELV

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF
$562.11K$491.64K$527.59K

Сравнение доходности по годам FLLV и SELV

2026 (YTD)2025202420232022
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		16.28%15.92%10.70%13.87%1.38%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		8.08%12.86%14.71%6.58%-0.61%

Correlation

The correlation between FLLV and SELV is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.83

Over the past year, the correlation between FLLV and SELV has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FLLV и SELV

Секторы
FLLV
SELV

Технологии

28.8%
29.3%

Финансовые услуги

13.0%
10.5%

Здравоохранение

11.6%
18.3%

Потребительский циклический сектор

11.0%
2.4%

Промышленность

9.6%
7.8%

Коммуникационные услуги

7.8%
11.4%

Потребительский защитный сектор

6.1%
12.2%

Энергетика

4.4%
2.5%

Сырьевые материалы

2.7%
0.4%

Коммунальные услуги

2.6%
5.1%

Недвижимость

2.5%
0.1%

Технологии

FLLV
28.8%
SELV
29.3%

Финансовые услуги

FLLV
13.0%
SELV
10.5%

Здравоохранение

FLLV
11.6%
SELV
18.3%

Потребительский циклический сектор

FLLV
11.0%
SELV
2.4%

Промышленность

FLLV
9.6%
SELV
7.8%

Коммуникационные услуги

FLLV
7.8%
SELV
11.4%

Потребительский защитный сектор

FLLV
6.1%
SELV
12.2%

Энергетика

FLLV
4.4%
SELV
2.5%

Сырьевые материалы

FLLV
2.7%
SELV
0.4%

Коммунальные услуги

FLLV
2.6%
SELV
5.1%

Недвижимость

FLLV
2.5%
SELV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с FLLV:
FLLV с RWLFLLV с PSETFLLV с DIVBFLLV с INCMFLLV с LGLVFLLV с USMVFLLV с FNDX
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с BDGSSELV с SPLVSELV с MGVSELV с LGLVSELV с KTECSELV с CGDV

Доходность на риск

FLLV vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLLV
Ранг доходности на риск FLLV: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLV: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLLV c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLLVSELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
1.52

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.63
2.25

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.27

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

2.51

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.94

6.73

+14.21

FLLV vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLLV на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа SELV равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLLV и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLLV и SELV

Максимальная просадка FLLV за все время составила -33.95%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLLV и SELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLLVSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-13.73%

-20.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-5.92%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-8.94%

-5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.16%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-2.34%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

2.21%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FLLV и SELV

Текущая волатильность для Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) составляет 2.40%, в то время как у SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что FLLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLLVSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

4.29%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

7.94%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

9.84%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

11.97%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

11.97%

+3.62%

Сравнение комиссий FLLV и SELV

FLLV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLLV и SELV

Дивидендная доходность FLLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности SELV в 1.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		4.78%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.65%1.74%1.77%2.06%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLLV and SELV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SELV has higher volatility (4.29%) compared to FLLV (2.40%). In terms of maximum drawdown, FLLV dropped -33.95% vs SELV's -13.73%.

On 3-year performance, FLLV leads with 16.56% vs 13.17% for SELV. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLLV has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLLV has performed better with a 16.56% return vs 13.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for FLLV.

FLLV has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 1.65% for SELV.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and SEI. Their fees differ too: 0.29% for FLLV and 0.15% for SELV.

FLLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLLV и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор