PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLLV с QLVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLLV с QLVD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLLV (Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF) and QLVD (FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund) are both Volatility Hedged Equity funds. FLLV is actively managed, while QLVD is passively managed. Over the past 5 years, FLLV returned 11.11%/yr vs 5.83%/yr for QLVD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLLV charges 0.29%/yr vs 0.32%/yr for QLVD.

Доходность

Сравнение доходности FLLV и QLVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLLV показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у QLVD с доходностью 2.66%.

FLLV

1 день
-0.76%
1 месяц
2.34%
С начала года
13.04%
6 месяцев
14.26%
1 год
26.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—

QLVD

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.67%
С начала года
2.66%
6 месяцев
4.87%
1 год
7.04%
3 года*
11.60%
5 лет*
5.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLLV и QLVD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		13.04%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%5.50%
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.66%24.21%4.67%11.57%-12.09%9.04%3.00%6.35%

Correlation

The correlation between FLLV and QLVD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.70

The correlation between FLLV and QLVD has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLLV и QLVD

Секторы
FLLV
QLVD

Технологии

28.8%
5.0%

Финансовые услуги

13.0%
24.3%

Здравоохранение

11.6%
10.6%

Потребительский циклический сектор

11.0%
5.5%

Промышленность

9.6%
15.3%

Коммуникационные услуги

7.8%
6.7%

Потребительский защитный сектор

6.1%
11.3%

Энергетика

4.4%
3.9%

Сырьевые материалы

2.7%
4.3%

Коммунальные услуги

2.6%
7.9%

Недвижимость

2.5%
5.3%

Технологии

FLLV
28.8%
QLVD
5.0%

Финансовые услуги

FLLV
13.0%
QLVD
24.3%

Здравоохранение

FLLV
11.6%
QLVD
10.6%

Потребительский циклический сектор

FLLV
11.0%
QLVD
5.5%

Промышленность

FLLV
9.6%
QLVD
15.3%

Коммуникационные услуги

FLLV
7.8%
QLVD
6.7%

Потребительский защитный сектор

FLLV
6.1%
QLVD
11.3%

Энергетика

FLLV
4.4%
QLVD
3.9%

Сырьевые материалы

FLLV
2.7%
QLVD
4.3%

Коммунальные услуги

FLLV
2.6%
QLVD
7.9%

Недвижимость

FLLV
2.5%
QLVD
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с FLLV:
FLLV с RWLFLLV с PSETFLLV с DIVBFLLV с LGLVFLLV с INCMFLLV с USMVFLLV с AVUV
Часто сравнивают с QLVD:
QLVD с JEPIQLVD с DEEFQLVD с EFAVQLVD с IDLVQLVD с LVHIQLVD с SCHYQLVD с LGLV

Доходность на риск

FLLV vs. QLVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLLV
Ранг доходности на риск FLLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QLVD
Ранг доходности на риск QLVD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLLV c QLVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLLVQLVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
0.67

+2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.73
1.01

+3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.12

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.52

0.87

+4.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.83

2.58

+18.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLLV vs. QLVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLLV на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа QLVD равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLLV и QLVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLLVQLVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

0.67

+2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.50

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.48

+0.36

Просадки

Сравнение просадок FLLV и QLVD

Максимальная просадка FLLV за все время составила -33.95%, что больше максимальной просадки QLVD в -28.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLLV и QLVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLLVQLVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-28.20%

-5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-8.15%

+3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-9.24%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-23.99%

+5.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-6.19%

+5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-5.24%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

2.74%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FLLV и QLVD

Текущая волатильность для Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) составляет 2.02%, в то время как у FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что FLLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLLVQLVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

3.02%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

8.28%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

10.52%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

11.73%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

13.97%

+1.72%

Сравнение комиссий FLLV и QLVD

FLLV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QLVD в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLLV и QLVD

Дивидендная доходность FLLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности QLVD в 2.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		4.73%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.78%2.87%3.01%3.33%2.47%3.06%1.78%1.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLLV and QLVD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLVD has higher volatility (3.02%) compared to FLLV (2.02%). In terms of maximum drawdown, FLLV dropped -33.95% vs QLVD's -28.20%.

On 5-year performance, FLLV leads with 11.11% vs 5.83% for QLVD. On fees, FLLV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FLLV has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLLV has performed better with a 11.11% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLLV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.32% for QLVD.

FLLV has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 2.78% for QLVD.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Northern Trust. Their fees differ too: 0.29% for FLLV and 0.32% for QLVD.

FLLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLLV и QLVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор