PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLLA с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLLA с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLLA (Franklin FTSE Latin America ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FLLA is a Latin America Equities fund tracking the FTSE Latin America RIC Capped Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLLA returned 7.79%/yr vs 13.83%/yr for SPY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FLLA charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности FLLA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLLA показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%.

FLLA

1 день
-2.69%
1 месяц
-5.24%
С начала года
12.62%
6 месяцев
11.76%
1 год
35.32%
3 года*
14.00%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLLA и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		12.62%51.81%-26.89%32.71%7.78%-8.93%-15.08%19.59%-2.78%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-7.64%

Correlation

The correlation between FLLA and SPY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2018 г.

0.49

The correlation between FLLA and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLLA и SPY

Секторы
FLLA
SPY

Финансовые услуги

25.9%
11.8%

Сырьевые материалы

19.3%
1.8%

Энергетика

11.3%
3.6%

Потребительский защитный сектор

11.0%
4.8%

Коммунальные услуги

9.8%
2.4%

Промышленность

9.2%
7.8%

Коммуникационные услуги

3.9%
11.3%

Недвижимость

3.0%
1.9%

Потребительский циклический сектор

2.8%
10.3%

Здравоохранение

1.6%
8.4%

Технологии

0.4%
35.9%

Финансовые услуги

FLLA
25.9%
SPY
11.8%

Сырьевые материалы

FLLA
19.3%
SPY
1.8%

Энергетика

FLLA
11.3%
SPY
3.6%

Потребительский защитный сектор

FLLA
11.0%
SPY
4.8%

Коммунальные услуги

FLLA
9.8%
SPY
2.4%

Промышленность

FLLA
9.2%
SPY
7.8%

Коммуникационные услуги

FLLA
3.9%
SPY
11.3%

Недвижимость

FLLA
3.0%
SPY
1.9%

Потребительский циклический сектор

FLLA
2.8%
SPY
10.3%

Здравоохранение

FLLA
1.6%
SPY
8.4%

Технологии

FLLA
0.4%
SPY
35.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Latin America ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FLLA:
FLLA с ILFFLLA с FLBRFLLA с ASEAFLLA с USDUFLLA с FTGCFLLA с EMCRFLLA с FLN
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

FLLA vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLLA
Ранг доходности на риск FLLA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLLA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLLASPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.38

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.24

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.16

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

14.72

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLLA vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLLA на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLLA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLLASPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.38

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.82

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.59

-0.35

Просадки

Сравнение просадок FLLA и SPY

Максимальная просадка FLLA за все время составила -53.88%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLLA и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLLASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

-55.19%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-8.88%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.76%

-18.76%

-9.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-24.50%

-3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-0.70%

-10.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.48%

-9.05%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

1.91%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FLLA и SPY

Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что FLLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLLASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

2.84%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

8.90%

+9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

11.83%

+9.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.81%

17.05%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.54%

17.94%

+9.60%

Сравнение комиссий FLLA и SPY

FLLA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLLA и SPY

Дивидендная доходность FLLA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		5.38%6.06%7.04%5.45%9.55%7.60%2.12%3.18%0.48%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

FLLA and SPY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLLA has higher volatility (6.72%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, FLLA dropped -53.88% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.83% vs 7.79% for FLLA. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.83% return vs 7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for FLLA.

FLLA has the higher dividend yield at 5.38%, compared with 0.98% for SPY.

FLLA is categorized as Latin America Equities, while SPY is S&P 500. FLLA tracks FTSE Latin America RIC Capped Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and State Street. Their fees differ too: 0.19% for FLLA and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLLA и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор