PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLLA с FNDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLLA с FNDE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLLA (Franklin FTSE Latin America ETF) and FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - FLLA is a Latin America Equities fund tracking the FTSE Latin America RIC Capped Index, while FNDE is a Emerging Markets Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, FLLA returned 7.50%/yr vs 8.81%/yr for FNDE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLLA charges 0.19%/yr vs 0.39%/yr for FNDE.

Доходность

Сравнение доходности FLLA и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLLA показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у FNDE с доходностью 10.05%.

FLLA

1 день
1.45%
1 месяц
-4.30%
С начала года
11.35%
6 месяцев
11.33%
1 год
32.61%
3 года*
11.08%
5 лет*
7.50%
10 лет*
—

FNDE

1 день
-0.45%
1 месяц
-3.87%
С начала года
10.05%
6 месяцев
10.14%
1 год
25.42%
3 года*
19.18%
5 лет*
8.81%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLLA и FNDE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		11.35%51.81%-26.89%32.71%7.78%-8.93%-15.08%19.59%-2.78%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF		10.05%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-2.69%

Correlation

The correlation between FLLA and FNDE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2018 г.

0.70

The correlation between FLLA and FNDE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLLA и FNDE

Секторы
FLLA
FNDE

Финансовые услуги

24.4%
16.8%

Сырьевые материалы

20.1%
8.0%

Энергетика

11.7%
10.6%

Потребительский защитный сектор

11.4%
1.2%

Промышленность

11.4%
3.5%

Коммунальные услуги

9.0%
1.9%

Коммуникационные услуги

3.9%
3.6%

Недвижимость

3.1%
1.5%

Потребительский циклический сектор

2.9%
7.9%

Здравоохранение

1.6%
1.1%

Технологии

0.4%
22.3%

Финансовые услуги

FLLA
24.4%
FNDE
16.8%

Сырьевые материалы

FLLA
20.1%
FNDE
8.0%

Энергетика

FLLA
11.7%
FNDE
10.6%

Потребительский защитный сектор

FLLA
11.4%
FNDE
1.2%

Промышленность

FLLA
11.4%
FNDE
3.5%

Коммунальные услуги

FLLA
9.0%
FNDE
1.9%

Коммуникационные услуги

FLLA
3.9%
FNDE
3.6%

Недвижимость

FLLA
3.1%
FNDE
1.5%

Потребительский циклический сектор

FLLA
2.9%
FNDE
7.9%

Здравоохранение

FLLA
1.6%
FNDE
1.1%

Технологии

FLLA
0.4%
FNDE
22.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Latin America ETF

Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с FLLA:
FLLA с ILFFLLA с FLBRFLLA с ASEAFLLA с USDUFLLA с FTGCFLLA с EMCRFLLA с FLN
Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с SCHFFNDE с DFEVX

Доходность на риск

FLLA vs. FNDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLLA
Ранг доходности на риск FLLA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLA: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLLA c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLLAFNDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.62

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.20

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.50

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.58

8.80

-2.23

FLLA vs. FNDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLLA на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDE равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLLA и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLLA и FNDE

Максимальная просадка FLLA за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLLA и FNDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLLAFNDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

-43.55%

-10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-10.23%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.76%

-18.40%

-9.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-29.44%

+1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.96%

-6.29%

-5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.46%

-11.67%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

2.89%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FLLA и FNDE

Текущая волатильность для Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) составляет 5.98%, в то время как у Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что FLLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLLAFNDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

6.44%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

13.47%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.74%

15.75%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

17.07%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.48%

19.20%

+8.28%

Сравнение комиссий FLLA и FNDE

FLLA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FNDE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLLA и FNDE

Дивидендная доходность FLLA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности FNDE в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		3.48%6.06%7.04%5.45%9.55%7.60%2.12%3.18%0.48%0.00%0.00%0.00%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF		3.76%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%

Часто задаваемые вопросы

FLLA and FNDE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDE has higher volatility (6.44%) compared to FLLA (5.98%). In terms of maximum drawdown, FLLA dropped -53.88% vs FNDE's -43.55%.

On 5-year performance, FNDE leads with 8.81% vs 7.50% for FLLA. On fees, FLLA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLLA has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNDE has performed better with a 8.81% return vs 7.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLLA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for FNDE.

FNDE has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 3.48% for FLLA.

FLLA is categorized as Latin America Equities, while FNDE is Emerging Markets Equities. FLLA tracks FTSE Latin America RIC Capped Index, while FNDE tracks RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index (Net). They also come from different issuers: Franklin Templeton and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.19% for FLLA and 0.39% for FNDE.

FNDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLLA и FNDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор