PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLLA с EWW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLLA и EWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLLA и EWW


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF
18.47%51.81%-26.89%32.71%7.78%-8.93%-15.08%19.59%-2.78%
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
10.15%53.65%-28.22%40.32%1.24%20.27%-3.06%12.64%-14.32%

Доходность по периодам

С начала года, FLLA показывает доходность 18.47%, что значительно выше, чем у EWW с доходностью 10.15%.


FLLA

1 день
0.92%
1 месяц
-0.83%
С начала года
18.47%
6 месяцев
27.88%
1 год
54.51%
3 года*
18.87%
5 лет*
12.65%
10 лет*

EWW

1 день
1.52%
1 месяц
-3.89%
С начала года
10.15%
6 месяцев
16.56%
1 год
52.24%
3 года*
12.30%
5 лет*
14.90%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Latin America ETF

iShares MSCI Mexico ETF

Сравнение комиссий FLLA и EWW

FLLA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EWW в 0.49%.


Доходность на риск

FLLA vs. EWW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLLA
Ранг доходности на риск FLLA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLA: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLA: 9595
Ранг коэф-та Мартина

EWW
Ранг доходности на риск EWW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWW: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLLA c EWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLLAEWWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

2.13

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.76

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.87

3.97

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.67

15.08

+0.59

FLLA vs. EWW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLLA на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWW равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLLA и EWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLLAEWWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.13

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.67

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.30

-0.04

Корреляция

Корреляция между FLLA и EWW составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLLA и EWW

Дивидендная доходность FLLA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности EWW в 3.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF
5.12%6.06%7.04%5.45%9.55%7.60%2.12%3.18%0.48%0.00%0.00%0.00%
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
3.16%3.48%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%

Просадки

Сравнение просадок FLLA и EWW

Максимальная просадка FLLA за все время составила -53.88%, что меньше максимальной просадки EWW в -64.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLLA и EWW.


Загрузка...

Показатели просадок


FLLAEWWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

-64.94%

+11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-13.98%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-31.17%

+2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-5.98%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.68%

-18.60%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.68%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FLLA и EWW

Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеют волатильность 10.25% и 10.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLLAEWWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

10.35%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.23%

17.54%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

24.75%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

22.43%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.66%

25.39%

+2.27%