Сравнение FLKSX с FKIDX
FLKSX (Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund) and FKIDX (Fidelity Diversified International K6 Fund) are both mutual funds - FLKSX is a Mid Cap Value Equities fund managed by T. Rowe Price, while FKIDX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FLKSX returned 10.72%/yr vs 7.95%/yr for FKIDX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLKSX charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for FKIDX.
Доходность
Сравнение доходности FLKSX и FKIDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLKSX показывает доходность 13.21%, а FKIDX немного ниже – 12.70%.
FLKSX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- 8.61%
- С начала года
- 13.21%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- —
FKIDX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 8.30%
- С начала года
- 12.70%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLKSX и FKIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLKSX Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund | 13.21% | 14.61% | 10.81% | 14.87% | -5.16% | 24.70% | 9.32% | 25.16% | -10.42% | 12.93% |
FKIDX Fidelity Diversified International K6 Fund | 12.70% | 27.92% | 6.58% | 17.57% | -23.30% | 13.35% | 19.41% | 29.76% | -15.21% | 8.61% |
Correlation
The correlation between FLKSX and FKIDX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2017 г. | 0.78 |
The correlation between FLKSX and FKIDX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLKSX vs. FKIDX — Ранг доходности на риск
FLKSX
FKIDX
Сравнение FLKSX c FKIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLKSX | FKIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.90 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 7.26 | +0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLKSX и FKIDX
Максимальная просадка FLKSX за все время составила -36.70%, примерно равная максимальной просадке FKIDX в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKSX и FKIDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLKSX | FKIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.70% | -35.00% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -12.45% | +3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | -14.48% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | -35.00% | +17.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.25% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -8.12% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.24% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLKSX и FKIDX
Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) составляет 2.40%, в то время как у Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что FLKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLKSX | FKIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 5.92% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 16.13% | -7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 18.50% | -5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 17.45% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 17.33% | -0.96% |
Сравнение комиссий FLKSX и FKIDX
FLKSX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FKIDX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLKSX и FKIDX
Дивидендная доходность FLKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности FKIDX в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKIDX Fidelity Diversified International K6 Fund | 1.96% | 2.21% | 2.22% | 1.55% | 0.84% | 0.97% | 0.61% | 1.57% | 1.38% | 0.19% |
FLKSX Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund | 6.51% | 7.37% | 13.98% | 6.70% | 3.47% | 5.34% | 1.47% | 2.47% | 1.52% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
FLKSX and FKIDX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FKIDX has higher volatility (5.92%) compared to FLKSX (2.40%). In terms of maximum drawdown, FLKSX dropped -36.70% vs FKIDX's -35.00%.
FLKSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLKSX и FKIDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор