PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKIDX с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKIDX с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) и Apple Inc (AAPL).

FKIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FKIDX и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKIDX и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKIDX
Fidelity Diversified International K6 Fund		-0.68%27.92%6.58%17.57%-23.30%13.35%19.41%29.76%-15.21%8.61%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%10.81%

Доходность по периодам

С начала года, FKIDX показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%.

FKIDX

1 день
3.23%
1 месяц
-7.27%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
3.45%
1 год
20.26%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.38%
10 лет*
—

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Diversified International K6 Fund

Apple Inc

Часто сравнивают с FKIDX:
FKIDX с FTIHXFKIDX с VDIGXFKIDX с BBIEXFKIDX с VXUSFKIDX с FSGGXFKIDX с FSPSXFKIDX с VTI
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

FKIDX vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKIDX
Ранг доходности на риск FKIDX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKIDX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKIDX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKIDX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKIDX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKIDX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKIDX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKIDXAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.48

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.93

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.68

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

2.10

+3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKIDX vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKIDX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKIDX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKIDXAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.48

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.60

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.43

+0.04

Корреляция

Корреляция между FKIDX и AAPL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKIDX и AAPL

Дивидендная доходность FKIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности AAPL в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKIDX
Fidelity Diversified International K6 Fund		2.22%2.21%2.22%1.55%0.84%0.97%0.61%1.57%1.38%0.19%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок FKIDX и AAPL

Максимальная просадка FKIDX за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKIDX и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

FKIDXAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-81.80%

+46.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-22.99%

+10.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.00%

-33.36%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-10.59%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-29.71%

+21.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

7.41%

-4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FKIDX и AAPL

Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что FKIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKIDXAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

5.65%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

15.11%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

31.61%

-12.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

27.46%

-10.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

28.93%

-11.81%