PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKIDX с FSGGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FKIDX с FSGGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FKIDX (Fidelity Diversified International K6 Fund) and FSGGX (Fidelity Global ex U.S. Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FKIDX returned 7.89%/yr vs 9.04%/yr for FSGGX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FKIDX charges 0.60%/yr vs 0.06%/yr for FSGGX.

Доходность

Сравнение доходности FKIDX и FSGGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FKIDX показывает доходность 11.63%, что значительно ниже, чем у FSGGX с доходностью 15.86%.

FKIDX

1 день
0.71%
1 месяц
5.55%
С начала года
11.63%
6 месяцев
14.36%
1 год
23.14%
3 года*
16.98%
5 лет*
7.89%
10 лет*
—

FSGGX

1 день
0.75%
1 месяц
6.14%
С начала года
15.86%
6 месяцев
18.71%
1 год
33.87%
3 года*
20.16%
5 лет*
9.04%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FKIDX и FSGGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKIDX
Fidelity Diversified International K6 Fund		11.63%27.92%6.58%17.57%-23.30%13.35%19.41%29.76%-15.21%8.61%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		15.86%32.93%5.30%15.57%-15.75%7.74%10.73%21.36%-13.93%8.91%

Correlation

The correlation between FKIDX and FSGGX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2017 г.

0.94

The correlation between FKIDX and FSGGX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Diversified International K6 Fund

Fidelity Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с FKIDX:
FKIDX с FTIHXFKIDX с VDIGXFKIDX с BBIEXFKIDX с AAPLFKIDX с VXUSFKIDX с FSPSXFKIDX с FNWFX
Часто сравнивают с FSGGX:
FSGGX с FTIHXFSGGX с FSPSXFSGGX с VXUSFSGGX с FSGEXFSGGX с VTIAXFSGGX с VTFSGGX с FPADX

Доходность на риск

FKIDX vs. FSGGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKIDX
Ранг доходности на риск FKIDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKIDX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKIDX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKIDX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKIDX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKIDX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FSGGX
Ранг доходности на риск FSGGX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGGX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKIDX c FSGGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKIDXFSGGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.31

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.14

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.97

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

11.65

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKIDX vs. FSGGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKIDX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа FSGGX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKIDX и FSGGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKIDXFSGGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.31

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.59

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.49

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FKIDX и FSGGX

Максимальная просадка FKIDX за все время составила -35.00%, примерно равная максимальной просадке FSGGX в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKIDX и FSGGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FKIDXFSGGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-34.76%

-0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-11.26%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-13.31%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.00%

-29.70%

-5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-7.34%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.87%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FKIDX и FSGGX

Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что FKIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FKIDXFSGGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

4.97%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

12.27%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

14.53%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

15.36%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

16.19%

+1.04%

Сравнение комиссий FKIDX и FSGGX

FKIDX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FSGGX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKIDX и FSGGX

Дивидендная доходность FKIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности FSGGX в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKIDX
Fidelity Diversified International K6 Fund		1.98%2.21%2.22%1.55%0.84%0.97%0.61%1.57%1.38%0.19%0.00%0.00%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		2.33%2.70%2.91%2.95%2.64%2.60%1.71%2.85%2.66%0.22%0.05%2.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FKIDX and FSGGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FKIDX has higher volatility (6.13%) compared to FSGGX (4.97%). In terms of maximum drawdown, FKIDX dropped -35.00% vs FSGGX's -34.76%.

FSGGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FKIDX и FSGGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор