Сравнение FKIDX с FSGGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX).
FKIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. FSGGX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FKIDX и FSGGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKIDX и FSGGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKIDX Fidelity Diversified International K6 Fund | -0.68% | 27.92% | 6.58% | 17.57% | -23.30% | 13.35% | 19.41% | 29.76% | -15.21% | 8.61% |
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 1.77% | 32.93% | 5.30% | 15.57% | -15.75% | 7.74% | 10.73% | 21.36% | -13.93% | 8.91% |
Доходность по периодам
С начала года, FKIDX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у FSGGX с доходностью 1.77%.
FKIDX
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 20.26%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- —
FSGGX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKIDX и FSGGX
FKIDX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FSGGX в 0.06%.
Доходность на риск
FKIDX vs. FSGGX — Ранг доходности на риск
FKIDX
FSGGX
Сравнение FKIDX c FSGGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKIDX | FSGGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.69 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.26 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.35 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 9.10 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKIDX | FSGGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.69 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.49 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FKIDX и FSGGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKIDX и FSGGX
Дивидендная доходность FKIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности FSGGX в 2.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKIDX Fidelity Diversified International K6 Fund | 2.22% | 2.21% | 2.22% | 1.55% | 0.84% | 0.97% | 0.61% | 1.57% | 1.38% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 2.65% | 2.70% | 2.91% | 2.95% | 2.64% | 2.60% | 1.71% | 2.85% | 2.66% | 0.22% | 0.05% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок FKIDX и FSGGX
Максимальная просадка FKIDX за все время составила -35.00%, примерно равная максимальной просадке FSGGX в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKIDX и FSGGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKIDX | FSGGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.00% | -34.76% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -11.26% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.00% | -29.70% | -5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -8.61% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -7.41% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.91% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKIDX и FSGGX
Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что FKIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKIDX | FSGGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 7.94% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 11.21% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 16.33% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 15.16% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 16.11% | +1.01% |