PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKIDX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKIDX с FTIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

FKIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FKIDX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKIDX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKIDX
Fidelity Diversified International K6 Fund		-0.68%27.92%6.58%17.57%-23.30%13.35%19.41%29.76%-15.21%8.61%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		1.79%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%10.04%

Доходность по периодам

С начала года, FKIDX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у FTIHX с доходностью 1.79%.

FKIDX

1 день
3.23%
1 месяц
-7.27%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
3.45%
1 год
20.26%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.38%
10 лет*
—

FTIHX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.01%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.81%
1 год
27.20%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Diversified International K6 Fund

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с FKIDX:
FKIDX с VDIGXFKIDX с BBIEXFKIDX с AAPLFKIDX с VXUSFKIDX с FSGGXFKIDX с FSPSXFKIDX с VTI
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX

Сравнение комиссий FKIDX и FTIHX

FKIDX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

FKIDX
Fidelity Diversified International K6 Fund
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Доходность на риск

FKIDX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKIDX
Ранг доходности на риск FKIDX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKIDX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKIDX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKIDX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKIDX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKIDX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKIDX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKIDXFTIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.74

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.32

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.38

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

9.30

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKIDX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKIDX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа FTIHX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKIDX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKIDXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.74

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.48

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.56

-0.09

Корреляция

Корреляция между FKIDX и FTIHX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKIDX и FTIHX

Дивидендная доходность FKIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности FTIHX в 2.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FKIDX
Fidelity Diversified International K6 Fund		2.22%2.21%2.22%1.55%0.84%0.97%0.61%1.57%1.38%0.19%0.00%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.73%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%

Просадки

Сравнение просадок FKIDX и FTIHX

Максимальная просадка FKIDX за все время составила -35.00%, примерно равная максимальной просадке FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKIDX и FTIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKIDXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-35.75%

+0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-11.25%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.00%

-29.99%

-5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-8.61%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-7.31%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.88%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FKIDX и FTIHX

Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что FKIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKIDXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

7.78%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

11.04%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

16.05%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

15.09%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

16.02%

+1.10%