Сравнение FLKR с IXC
FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) and IXC (iShares Global Energy ETF) are both exchange-traded funds - FLKR is a South Korea Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index, while IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLKR returned 14.68%/yr vs 21.62%/yr for IXC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FLKR charges 0.09%/yr vs 0.40%/yr for IXC.
Доходность
Сравнение доходности FLKR и IXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLKR показывает доходность 67.20%, что значительно выше, чем у IXC с доходностью 29.64%.
FLKR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -25.25%
- 6 месяцев
- 45.78%
- С начала года
- 67.20%
- 1 год
- 125.99%
- 3 года*
- 38.49%
- 5 лет*
- 14.68%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.70%
IXC
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 7.63%
- 6 месяцев
- 22.98%
- С начала года
- 29.64%
- 1 год
- 39.73%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 9.55%
- Всё время*
- 8.36%
Сравнение доходности по годам FLKR и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 67.20% | 91.91% | -18.84% | 19.16% | -27.50% | -7.54% | 42.64% | 8.88% | -21.30% | 3.00% |
IXC iShares Global Energy ETF | 29.64% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 4.80% |
Correlation
The correlation between FLKR and IXC is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between FLKR and IXC has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов FLKR и IXC
Секторы
FLKR
IXC
Технологии
-
Промышленность
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
-
Технологии
FLKR
IXC
-
Промышленность
FLKR
IXC
-
Финансовые услуги
FLKR
IXC
-
Потребительский циклический сектор
FLKR
IXC
-
Здравоохранение
FLKR
IXC
-
Сырьевые материалы
FLKR
IXC
-
Потребительский защитный сектор
FLKR
IXC
-
Коммуникационные услуги
FLKR
IXC
-
Энергетика
FLKR
IXC
Коммунальные услуги
FLKR
IXC
Недвижимость
FLKR
-
IXC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLKR vs. IXC — Ранг доходности на риск
FLKR
IXC
Сравнение FLKR c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLKR | IXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.34 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 2.60 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.43 | 8.11 | +7.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLKR и IXC
Максимальная просадка FLKR за все время составила -50.06%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKR и IXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLKR | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.06% | -67.88% | +17.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.19% | -15.36% | -10.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.39% | -19.06% | -7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.97% | -24.93% | -23.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.83% | -6.70% | -19.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.94% | -17.44% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.20% | 4.91% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLKR и IXC
Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) имеет более высокую волатильность в 22.88% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что FLKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLKR | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.88% | 6.05% | +16.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.04% | 15.78% | +32.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.00% | 19.38% | +31.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.34% | 23.39% | +7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.32% | 26.82% | +2.50% |
Сравнение комиссий FLKR и IXC
FLKR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IXC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLKR и IXC
Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности IXC в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 2.76% | 3.87% | 7.08% | 2.28% | 3.13% | 2.12% | 0.99% | 2.09% | 1.86% | 1.02% | 0.00% | 0.00% |
IXC iShares Global Energy ETF | 2.93% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
Часто задаваемые вопросы
FLKR and IXC have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLKR has higher volatility (22.88%) compared to IXC (6.05%). In terms of maximum drawdown, FLKR dropped -50.06% vs IXC's -67.88%.
On 5-year performance, IXC leads with 21.62% vs 14.68% for FLKR. On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IXC has been the lower-risk option at 6.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IXC has performed better with a 21.62% return vs 14.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for IXC.
IXC has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 2.76% for FLKR.
FLKR is categorized as South Korea Equities, while IXC is Energy Equities. FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index, while IXC tracks S&P Global 1200 Energy Capped Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.09% for FLKR and 0.40% for IXC.
FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLKR и IXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор