PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLKR с ISVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLKR с ISVL

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) and ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - FLKR is a South Korea Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index, while ISVL is a Small Cap Value Equities fund tracking the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLKR returned 14.68%/yr vs 10.84%/yr for ISVL. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLKR charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for ISVL.

Доходность

Сравнение доходности FLKR и ISVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLKR показывает доходность 67.20%, что значительно выше, чем у ISVL с доходностью 8.56%.

FLKR

1 день
0.49%
1 месяц
-25.25%
6 месяцев
45.78%
С начала года
67.20%
1 год
125.99%
3 года*
38.49%
5 лет*
14.68%
10 лет*
—
Всё время*
11.70%

ISVL

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
4.14%
С начала года
8.56%
1 год
23.91%
3 года*
19.82%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—
Всё время*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLKR и ISVL

2026 (YTD)20252024202320222021
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		67.20%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-7.62%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		8.56%42.84%4.58%17.56%-13.69%8.32%

Correlation

The correlation between FLKR and ISVL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.61

The correlation between FLKR and ISVL shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLKR и ISVL

Секторы
FLKR
ISVL

Технологии

53.7%
4.9%

Промышленность

15.6%
21.9%

Финансовые услуги

12.3%
22.4%

Потребительский циклический сектор

7.2%
10.5%

Здравоохранение

3.3%
3.7%

Сырьевые материалы

2.8%
9.7%

Потребительский защитный сектор

2.1%
5.1%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.7%

Энергетика

0.6%
6.0%

Коммунальные услуги

0.4%
1.3%

Недвижимость

-

11.2%

Технологии

FLKR
53.7%
ISVL
4.9%

Промышленность

FLKR
15.6%
ISVL
21.9%

Финансовые услуги

FLKR
12.3%
ISVL
22.4%

Потребительский циклический сектор

FLKR
7.2%
ISVL
10.5%

Здравоохранение

FLKR
3.3%
ISVL
3.7%

Сырьевые материалы

FLKR
2.8%
ISVL
9.7%

Потребительский защитный сектор

FLKR
2.1%
ISVL
5.1%

Коммуникационные услуги

FLKR
1.8%
ISVL
2.7%

Энергетика

FLKR
0.6%
ISVL
6.0%

Коммунальные услуги

FLKR
0.4%
ISVL
1.3%

Недвижимость

FLKR

-

ISVL
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE South Korea ETF

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLXK.DE
Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с VSSISVL с DDLSISVL с TISVXISVL с HSCZ

Доходность на риск

FLKR vs. ISVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLKR c ISVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLKRISVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.62

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.32

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

1.92

+2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.43

7.41

+8.02

FLKR vs. ISVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLKR на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа ISVL равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKR и ISVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLKR и ISVL

Максимальная просадка FLKR за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKR и ISVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLKRISVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-30.48%

-19.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.19%

-12.48%

-13.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-12.50%

-13.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.97%

-30.48%

-17.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.83%

-2.06%

-23.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.94%

-6.54%

-15.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.20%

3.23%

+4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FLKR и ISVL

Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) имеет более высокую волатильность в 22.88% по сравнению с iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что FLKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLKRISVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.88%

3.56%

+19.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.04%

12.75%

+35.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.00%

14.89%

+36.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.34%

16.89%

+14.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.32%

16.72%

+12.60%

Сравнение комиссий FLKR и ISVL

FLKR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ISVL в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKR и ISVL

Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности ISVL в 3.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		2.76%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		3.18%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLKR and ISVL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLKR has higher volatility (22.88%) compared to ISVL (3.56%). In terms of maximum drawdown, FLKR dropped -50.06% vs ISVL's -30.48%.

On 5-year performance, FLKR leads with 14.68% vs 10.84% for ISVL. On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ISVL has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLKR has performed better with a 14.68% return vs 10.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for ISVL.

ISVL has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 2.76% for FLKR.

FLKR is categorized as South Korea Equities, while ISVL is Small Cap Value Equities. FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index, while ISVL tracks FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.09% for FLKR and 0.30% for ISVL.

FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLKR и ISVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор