PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLKR с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLKR с FDL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - FLKR is a South Korea Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLKR returned 15.50%/yr vs 13.96%/yr for FDL. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FLKR charges 0.09%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности FLKR и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLKR показывает доходность 74.91%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 18.60%.

FLKR

1 день
-0.75%
1 месяц
-10.53%
6 месяцев
42.86%
С начала года
74.91%
1 год
135.83%
3 года*
41.28%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—
Всё время*
12.22%

FDL

1 день
-0.54%
1 месяц
4.47%
6 месяцев
5.75%
С начала года
18.60%
1 год
26.71%
3 года*
19.02%
5 лет*
13.96%
10 лет*
11.08%
Всё время*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDL

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
$48.97M$49.30M$42.41M

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF
$58.81M$52.63M$54.36M

Сравнение доходности по годам FLKR и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		74.91%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-7.54%42.64%8.88%-21.30%3.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		18.60%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%5.08%

Correlation

The correlation between FLKR and FDL is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.17

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.13

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.36

The correlation between FLKR and FDL shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLKR и FDL

Секторы
FLKR
FDL

Технологии

50.8%
4.3%

Промышленность

17.1%
3.6%

Финансовые услуги

12.3%
13.7%

Потребительский циклический сектор

7.1%
4.4%

Здравоохранение

3.6%
11.7%

Сырьевые материалы

2.9%
0.4%

Коммуникационные услуги

2.5%
11.2%

Потребительский защитный сектор

2.2%
24.3%

Энергетика

0.7%
11.1%

Коммунальные услуги

0.5%
15.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

FLKR
50.8%
FDL
4.3%

Промышленность

FLKR
17.1%
FDL
3.6%

Финансовые услуги

FLKR
12.3%
FDL
13.7%

Потребительский циклический сектор

FLKR
7.1%
FDL
4.4%

Здравоохранение

FLKR
3.6%
FDL
11.7%

Сырьевые материалы

FLKR
2.9%
FDL
0.4%

Коммуникационные услуги

FLKR
2.5%
FDL
11.2%

Потребительский защитный сектор

FLKR
2.2%
FDL
24.3%

Энергетика

FLKR
0.7%
FDL
11.1%

Коммунальные услуги

FLKR
0.5%
FDL
15.4%

Недвижимость

FLKR

-

FDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE South Korea ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLXK.DE
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

FLKR vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLKR c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLKRFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.26

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.41

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

6.28

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

14.78

-1.08

FLKR vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLKR на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKR и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLKR и FDL

Максимальная просадка FLKR за все время составила -50.06%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKR и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLKRFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-65.93%

+15.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.17%

-4.27%

-29.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.17%

-12.24%

-21.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.45%

-16.46%

-30.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.41%

-1.60%

-20.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.96%

-9.59%

-12.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.95%

1.81%

+8.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FLKR и FDL

Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) имеет более высокую волатильность в 21.27% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что FLKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLKRFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.27%

4.48%

+16.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.66%

8.63%

+42.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.67%

11.88%

+41.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.31%

14.43%

+17.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.86%

17.16%

+12.70%

Сравнение комиссий FLKR и FDL

FLKR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKR и FDL

Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности FDL в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.58%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		2.64%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLKR and FDL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLKR has higher volatility (21.27%) compared to FDL (4.48%). In terms of maximum drawdown, FLKR dropped -50.06% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, FLKR leads with 15.50% vs 13.96% for FDL. On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLKR has performed better with a 15.50% return vs 13.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.43% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 2.64% for FLKR.

FLKR is categorized as South Korea Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for FLKR and 0.43% for FDL.

FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLKR и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор