Сравнение FLKR с COMT
FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FLKR is a South Korea Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLKR returned 14.68%/yr vs 12.10%/yr for COMT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. FLKR charges 0.09%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности FLKR и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLKR показывает доходность 67.20%, что значительно выше, чем у COMT с доходностью 31.39%.
FLKR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -25.25%
- 6 месяцев
- 45.78%
- С начала года
- 67.20%
- 1 год
- 125.99%
- 3 года*
- 38.49%
- 5 лет*
- 14.68%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.70%
COMT
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 4.27%
- 6 месяцев
- 27.35%
- С начала года
- 31.39%
- 1 год
- 33.27%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 8.70%
- Всё время*
- 3.44%
Сравнение доходности по годам FLKR и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 67.20% | 91.91% | -18.84% | 19.16% | -27.50% | -7.54% | 42.64% | 8.88% | -21.30% | 3.00% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 31.39% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 4.55% |
Correlation
The correlation between FLKR and COMT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | 0.24 |
The correlation between FLKR and COMT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLKR vs. COMT — Ранг доходности на риск
FLKR
COMT
Сравнение FLKR c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLKR | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.27 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 1.90 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.43 | 6.26 | +9.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLKR и COMT
Максимальная просадка FLKR за все время составила -50.06%, примерно равная максимальной просадке COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKR и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLKR | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.06% | -51.89% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.19% | -17.57% | -8.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.39% | -17.57% | -8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.97% | -29.00% | -18.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.83% | -10.46% | -15.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.94% | -23.95% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.20% | 5.33% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLKR и COMT
Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) имеет более высокую волатильность в 22.88% по сравнению с iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что FLKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLKR | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.88% | 5.69% | +17.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.04% | 19.64% | +28.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.00% | 21.59% | +29.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.34% | 21.10% | +10.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.32% | 18.85% | +10.47% |
Сравнение комиссий FLKR и COMT
FLKR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLKR и COMT
Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности COMT в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.89% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 2.76% | 3.87% | 7.08% | 2.28% | 3.13% | 2.12% | 0.99% | 2.09% | 1.86% | 1.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLKR and COMT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLKR has higher volatility (22.88%) compared to COMT (5.69%). In terms of maximum drawdown, FLKR dropped -50.06% vs COMT's -51.89%.
On 5-year performance, FLKR leads with 14.68% vs 12.10% for COMT. On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLKR has performed better with a 14.68% return vs 12.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.
COMT has the higher dividend yield at 5.89%, compared with 2.76% for FLKR.
FLKR is categorized as South Korea Equities, while COMT is Commodities. FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.09% for FLKR and 0.48% for COMT.
FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLKR и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор