Сравнение FLKR с AMBA
FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) is South Korea Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index, while AMBA (Ambarella, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, FLKR returned 14.68%/yr vs -7.28%/yr for AMBA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLKR и AMBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLKR показывает доходность 67.20%, что значительно выше, чем у AMBA с доходностью -7.26%.
FLKR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -25.25%
- 6 месяцев
- 45.78%
- С начала года
- 67.20%
- 1 год
- 125.99%
- 3 года*
- 38.49%
- 5 лет*
- 14.68%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.70%
AMBA
- 1 день
- 6.24%
- 1 месяц
- -6.10%
- 6 месяцев
- -4.41%
- С начала года
- -7.26%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- -5.98%
- 5 лет*
- -7.28%
- 10 лет*
- 1.60%
- Всё время*
- 18.01%
Сравнение доходности по годам FLKR и AMBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 67.20% | 91.91% | -18.84% | 19.16% | -27.50% | -7.54% | 42.64% | 8.88% | -21.30% | 3.00% |
AMBA Ambarella, Inc. | -7.26% | -2.61% | 18.68% | -25.47% | -59.47% | 120.96% | 51.62% | 73.13% | -40.46% | 5.19% |
Correlation
The correlation between FLKR and AMBA is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | 0.47 |
The correlation between FLKR and AMBA has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLKR vs. AMBA — Ранг доходности на риск
FLKR
AMBA
Сравнение FLKR c AMBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Ambarella, Inc. (AMBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLKR | AMBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.06 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | -0.11 | +4.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.43 | -0.21 | +15.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLKR и AMBA
Максимальная просадка FLKR за все время составила -50.06%, что меньше максимальной просадки AMBA в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKR и AMBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLKR | AMBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.06% | -81.65% | +31.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.19% | -49.06% | +22.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.39% | -52.64% | +26.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.97% | -81.65% | +33.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.83% | -69.70% | +43.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.94% | -48.55% | +26.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.20% | 25.03% | -16.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLKR и AMBA
Текущая волатильность для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) составляет 22.88%, в то время как у Ambarella, Inc. (AMBA) волатильность равна 36.87%. Это указывает на то, что FLKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLKR | AMBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.88% | 36.87% | -13.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.04% | 58.50% | -10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.00% | 73.91% | -22.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.34% | 65.35% | -34.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.32% | 58.03% | -28.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLKR и AMBA
Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как AMBA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 2.76% | 3.87% | 7.08% | 2.28% | 3.13% | 2.12% | 0.99% | 2.09% | 1.86% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
FLKR and AMBA have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMBA has higher volatility (36.87%) compared to FLKR (22.88%). In terms of maximum drawdown, FLKR dropped -50.06% vs AMBA's -81.65%.
FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLKR и AMBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор