PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLJP с FLBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLJP и FLBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLJP и FLBR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
7.49%26.79%6.99%20.00%-16.57%0.99%15.76%18.99%-14.01%2.22%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF
25.72%45.57%-27.58%33.19%10.44%-16.78%-20.13%28.47%-2.13%2.27%

Доходность по периодам

С начала года, FLJP показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у FLBR с доходностью 25.72%.


FLJP

1 день
2.35%
1 месяц
-4.22%
С начала года
7.49%
6 месяцев
11.85%
1 год
33.62%
3 года*
17.62%
5 лет*
7.52%
10 лет*

FLBR

1 день
0.25%
1 месяц
0.42%
С начала года
25.72%
6 месяцев
33.59%
1 год
55.44%
3 года*
21.82%
5 лет*
12.82%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Japan ETF

Franklin FTSE Brazil ETF

Сравнение комиссий FLJP и FLBR

FLJP берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FLBR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FLJP vs. FLBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 8181
Ранг коэф-та Мартина

FLBR
Ранг доходности на риск FLBR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJP c FLBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLJPFLBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.14

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.70

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

4.85

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

13.62

-4.31

FLJP vs. FLBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJP на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLBR равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJP и FLBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLJPFLBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.14

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.46

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.19

+0.21

Корреляция

Корреляция между FLJP и FLBR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJP и FLBR

Дивидендная доходность FLJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности FLBR в 6.13%


TTM202520242023202220212020201920182017
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
4.79%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF
6.13%7.71%7.68%8.84%11.99%8.71%2.32%3.42%3.72%0.42%

Просадки

Сравнение просадок FLJP и FLBR

Максимальная просадка FLJP за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки FLBR в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJP и FLBR.


Загрузка...

Показатели просадок


FLJPFLBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.49%

-57.42%

+24.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-11.69%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-32.74%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-1.44%

-6.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-18.87%

+9.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

4.16%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJP и FLBR

Текущая волатильность для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) составляет 8.84%, в то время как у Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что FLJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLJPFLBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

11.31%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

19.89%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

26.02%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

27.73%

-10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

33.23%

-15.46%