Сравнение FLJJ с PMDE
FLJJ (Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF) and PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - FLJJ is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). FLJJ is actively managed, while PMDE is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FLJJ charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for PMDE.
Доходность
Сравнение доходности FLJJ и PMDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLJJ показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у PMDE с доходностью 2.39%.
FLJJ
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMDE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLJJ и PMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLJJ Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | 5.23% | 0.98% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 2.39% | 0.44% |
Correlation
The correlation between FLJJ and PMDE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLJJ vs. PMDE — Ранг доходности на риск
FLJJ
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FLJJ c PMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLJJ | PMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.61 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLJJ и PMDE
Максимальная просадка FLJJ за все время составила -6.91%, что больше максимальной просадки PMDE в -1.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJJ и PMDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLJJ | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.91% | -1.59% | -5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.33% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -0.26% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLJJ и PMDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLJJ | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 2.46% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 2.46% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.18% | 2.46% | +3.72% |
Сравнение комиссий FLJJ и PMDE
FLJJ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PMDE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLJJ и PMDE
Ни FLJJ, ни PMDE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FLJJ and PMDE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for FLJJ.
FLJJ and PMDE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FLJJ is categorized as Options Trading, while PMDE is Defined Outcome. They also come from different issuers: Allianz and PGIM. Their fees differ too: 0.74% for FLJJ and 0.50% for PMDE.
Подберите оптимальное распределение для FLJJ и PMDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор