PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJH с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLJH с SPMO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLJH returned 20.54%/yr vs 23.50%/yr for SPMO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLJH charges 0.09%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности FLJH и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLJH показывает доходность 18.85%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.15%.

FLJH

1 день
0.82%
1 месяц
1.43%
С начала года
18.85%
6 месяцев
15.00%
1 год
45.89%
3 года*
25.97%
5 лет*
20.54%
10 лет*
—

SPMO

1 день
1.26%
1 месяц
3.36%
С начала года
28.15%
6 месяцев
28.70%
1 год
44.90%
3 года*
41.53%
5 лет*
23.50%
10 лет*
20.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLJH и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		18.85%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-14.66%1.26%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.15%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%2.82%

Correlation

The correlation between FLJH and SPMO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.51

The correlation between FLJH and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLJH и SPMO

Секторы
FLJH
SPMO

Промышленность

25.2%
11.1%

Технологии

19.4%
54.9%

Финансовые услуги

15.8%
5.9%

Потребительский циклический сектор

12.7%
1.2%

Коммуникационные услуги

8.0%
8.2%

Здравоохранение

5.5%
6.4%

Сырьевые материалы

4.4%
1.5%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.1%

Недвижимость

3.0%
1.0%

Коммунальные услуги

1.2%
2.5%

Энергетика

0.9%
3.1%

Промышленность

FLJH
25.2%
SPMO
11.1%

Технологии

FLJH
19.4%
SPMO
54.9%

Финансовые услуги

FLJH
15.8%
SPMO
5.9%

Потребительский циклический сектор

FLJH
12.7%
SPMO
1.2%

Коммуникационные услуги

FLJH
8.0%
SPMO
8.2%

Здравоохранение

FLJH
5.5%
SPMO
6.4%

Сырьевые материалы

FLJH
4.4%
SPMO
1.5%

Потребительский защитный сектор

FLJH
4.0%
SPMO
4.1%

Недвижимость

FLJH
3.0%
SPMO
1.0%

Коммунальные услуги

FLJH
1.2%
SPMO
2.5%

Энергетика

FLJH
0.9%
SPMO
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с DBJPFLJH с EWJFLJH с SCHDFLJH с OARK
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

FLJH vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJH c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLJHSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.24

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.98

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

3.44

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

13.01

+3.27

FLJH vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJH на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJH и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLJH и SPMO

Максимальная просадка FLJH за все время составила -31.51%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJH и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLJHSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.51%

-30.95%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-12.70%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.39%

-20.13%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-22.74%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.68%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-4.60%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.35%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJH и SPMO

Текущая волатильность для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) составляет 5.20%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что FLJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLJHSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

10.29%

-5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

16.73%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

19.48%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

19.65%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

20.48%

-0.64%

Сравнение комиссий FLJH и SPMO

FLJH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJH и SPMO

Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности SPMO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		3.28%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.67%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

FLJH and SPMO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.29%) compared to FLJH (5.20%). In terms of maximum drawdown, FLJH dropped -31.51% vs SPMO's -30.95%.

On 5-year performance, SPMO leads with 23.50% vs 20.54% for FLJH. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJH has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 23.50% return vs 20.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.13% for SPMO.

FLJH has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.67% for SPMO.

FLJH is categorized as Japan Equities, while SPMO is Momentum. FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for FLJH and 0.13% for SPMO.

FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLJH и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор