PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJH с EZJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLJH с EZJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) and EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) are both exchange-traded funds - FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index, while EZJ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Japan Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, FLJH returned 20.83%/yr vs 7.76%/yr for EZJ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLJH charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for EZJ.

Доходность

Сравнение доходности FLJH и EZJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLJH показывает доходность 20.41%, что значительно ниже, чем у EZJ с доходностью 29.29%.

FLJH

1 день
0.09%
1 месяц
7.06%
С начала года
20.41%
6 месяцев
17.72%
1 год
48.16%
3 года*
28.28%
5 лет*
20.83%
10 лет*
—

EZJ

1 день
0.39%
1 месяц
10.56%
С начала года
29.29%
6 месяцев
28.96%
1 год
58.99%
3 года*
26.09%
5 лет*
7.76%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLJH и EZJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		20.41%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-14.66%1.26%
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		29.29%42.72%3.31%30.78%-38.23%-1.96%22.21%33.76%-30.99%3.91%

Correlation

The correlation between FLJH and EZJ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.79

The correlation between FLJH and EZJ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLJH и EZJ

Секторы
FLJH
EZJ

Промышленность

26.6%
26.0%

Технологии

17.4%
19.1%

Финансовые услуги

15.9%
17.6%

Потребительский циклический сектор

12.8%
12.2%

Коммуникационные услуги

7.1%
7.9%

Здравоохранение

5.9%
6.2%

Сырьевые материалы

4.3%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.6%

Недвижимость

3.4%
2.3%

Коммунальные услуги

1.3%
1.1%

Энергетика

1.0%
1.1%

Промышленность

FLJH
26.6%
EZJ
26.0%

Технологии

FLJH
17.4%
EZJ
19.1%

Финансовые услуги

FLJH
15.9%
EZJ
17.6%

Потребительский циклический сектор

FLJH
12.8%
EZJ
12.2%

Коммуникационные услуги

FLJH
7.1%
EZJ
7.9%

Здравоохранение

FLJH
5.9%
EZJ
6.2%

Сырьевые материалы

FLJH
4.3%
EZJ
3.0%

Потребительский защитный сектор

FLJH
4.2%
EZJ
3.6%

Недвижимость

FLJH
3.4%
EZJ
2.3%

Коммунальные услуги

FLJH
1.3%
EZJ
1.1%

Энергетика

FLJH
1.0%
EZJ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

ProShares Ultra MSCI Japan

Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с DBJPFLJH с SCHDFLJH с EWJFLJH с OARK
Часто сравнивают с EZJ:
EZJ с EWJEZJ с EWVEZJ с DXJEZJ с EWJVEZJ с FLJPEZJ с YCLEZJ с ^N225

Доходность на риск

FLJH vs. EZJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJH c EZJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLJHEZJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.49

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.10

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.27

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

2.21

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.57

6.79

+10.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLJH vs. EZJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJH на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа EZJ равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJH и EZJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLJHEZJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.49

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.21

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.24

+0.51

Просадки

Сравнение просадок FLJH и EZJ

Максимальная просадка FLJH за все время составила -31.51%, что меньше максимальной просадки EZJ в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJH и EZJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLJHEZJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.51%

-58.63%

+27.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-26.78%

+15.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.39%

-31.48%

+11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-58.63%

+38.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.87%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-21.28%

+15.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

8.72%

-5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJH и EZJ

Текущая волатильность для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) составляет 3.25%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что FLJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLJHEZJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

8.46%

-5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

30.74%

-17.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

39.67%

-21.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

36.58%

-18.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

34.53%

-14.71%

Сравнение комиссий FLJH и EZJ

FLJH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EZJ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJH и EZJ

Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности EZJ в 1.60%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		1.60%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%0.00%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		3.24%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%

Часто задаваемые вопросы

FLJH and EZJ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZJ has higher volatility (8.46%) compared to FLJH (3.25%). In terms of maximum drawdown, FLJH dropped -31.51% vs EZJ's -58.63%.

On 5-year performance, FLJH leads with 20.83% vs 7.76% for EZJ. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJH has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 20.83% return vs 7.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for EZJ.

FLJH has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.60% for EZJ.

FLJH is categorized as Japan Equities, while EZJ is Leveraged Equities. FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index, while EZJ tracks MSCI Japan Index (200%). They also come from different issuers: Franklin Templeton and ProShares. Their fees differ too: 0.09% for FLJH and 0.95% for EZJ.

FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLJH и EZJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор