PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLIN с WAINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLIN с WAINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLIN (Franklin FTSE India ETF) and WAINX (Wasatch Emerging India Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 5 years, FLIN returned 3.83%/yr vs 1.55%/yr for WAINX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLIN charges 0.19%/yr vs 1.51%/yr for WAINX.

Доходность

Сравнение доходности FLIN и WAINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE India ETF (FLIN) и Wasatch Emerging India Fund (WAINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLIN показывает доходность -10.73%, а WAINX немного выше – -10.58%.

FLIN

1 день
1.35%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-10.73%
6 месяцев
-10.25%
1 год
-10.45%
3 года*
6.19%
5 лет*
3.83%
10 лет*
—

WAINX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-11.46%
1 год
-16.81%
3 года*
1.92%
5 лет*
1.55%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLIN и WAINX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-10.73%2.40%10.33%20.58%-7.96%24.96%14.50%4.77%-6.70%
WAINX
Wasatch Emerging India Fund		-10.58%-5.33%9.23%20.90%-21.77%37.56%17.63%13.78%-0.09%

Correlation

The correlation between FLIN and WAINX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г.

0.72

The correlation between FLIN and WAINX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE India ETF

Wasatch Emerging India Fund

Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLIN
Часто сравнивают с WAINX:
WAINX с MINDXWAINX с WAEMXWAINX с SMINWAINX с EPIWAINX с INDYWAINX с VOOWAINX с FBGRX

Доходность на риск

FLIN vs. WAINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 22
Ранг коэф-та Мартина
WAINX
Ранг доходности на риск WAINX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAINX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAINX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAINX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAINX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAINX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLIN c WAINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и Wasatch Emerging India Fund (WAINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLINWAINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
-1.03

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
-1.49

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.84

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.60

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

-1.25

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLIN vs. WAINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLIN на текущий момент составляет -0.70, что выше коэффициента Шарпа WAINX равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIN и WAINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLINWAINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

-1.03

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.09

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.48

-0.21

Просадки

Сравнение просадок FLIN и WAINX

Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, примерно равная максимальной просадке WAINX в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и WAINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLINWAINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-41.34%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.79%

-28.83%

+10.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-31.01%

+8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.85%

-31.01%

+8.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.81%

-22.69%

+4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-9.31%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.62%

13.70%

-6.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FLIN и WAINX

Franklin FTSE India ETF (FLIN) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Wasatch Emerging India Fund (WAINX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что FLIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLINWAINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

4.10%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

13.78%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

16.69%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

17.24%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

19.01%

+1.44%

Сравнение комиссий FLIN и WAINX

FLIN берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WAINX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIN и WAINX

Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности WAINX в 32.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.63%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%
WAINX
Wasatch Emerging India Fund		32.63%29.17%20.19%4.23%1.15%4.29%0.00%0.32%6.95%2.91%1.06%1.40%

Часто задаваемые вопросы

FLIN and WAINX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLIN has higher volatility (5.30%) compared to WAINX (4.10%). In terms of maximum drawdown, FLIN dropped -41.90% vs WAINX's -41.34%.

FLIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLIN и WAINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор