PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLIN с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLIN с QQQ

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

FLIN (Franklin FTSE India ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - FLIN is a India Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLIN returned 4.44%/yr vs 14.68%/yr for QQQ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FLIN charges 0.19%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности FLIN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE India ETF (FLIN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLIN показывает доходность -9.61%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 13.58%.

FLIN

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.66%
6 месяцев
-7.72%
С начала года
-9.61%
1 год
-10.41%
3 года*
4.52%
5 лет*
4.44%
10 лет*
—
Всё время*
5.55%

QQQ

1 день
0.10%
1 месяц
-5.91%
6 месяцев
12.30%
С начала года
13.58%
1 год
24.61%
3 года*
23.54%
5 лет*
14.68%
10 лет*
20.72%
Всё время*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLIN и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-9.61%2.40%10.33%20.58%-7.96%24.96%14.50%4.77%-7.13%
QQQ
Invesco QQQ ETF		13.58%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-2.90%

Correlation

The correlation between FLIN and QQQ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.44

Сравнение распределения секторов FLIN и QQQ

Секторы
FLIN
QQQ

Финансовые услуги

28.4%
0.2%

Потребительский циклический сектор

12.3%
10.7%

Промышленность

10.7%
2.7%

Сырьевые материалы

8.8%
1.0%

Энергетика

8.6%
0.5%

Технологии

7.5%
60.9%

Здравоохранение

7.1%
3.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
6.3%

Коммунальные услуги

5.1%
1.1%

Коммуникационные услуги

4.6%
13.1%

Недвижимость

1.4%
0.1%

Финансовые услуги

FLIN
28.4%
QQQ
0.2%

Потребительский циклический сектор

FLIN
12.3%
QQQ
10.7%

Промышленность

FLIN
10.7%
QQQ
2.7%

Сырьевые материалы

FLIN
8.8%
QQQ
1.0%

Энергетика

FLIN
8.6%
QQQ
0.5%

Технологии

FLIN
7.5%
QQQ
60.9%

Здравоохранение

FLIN
7.1%
QQQ
3.6%

Потребительский защитный сектор

FLIN
5.5%
QQQ
6.3%

Коммунальные услуги

FLIN
5.1%
QQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

FLIN
4.6%
QQQ
13.1%

Недвижимость

FLIN
1.4%
QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE India ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLIN
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

FLIN vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 22
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLIN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLINQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
1.32

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
1.83

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.23

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

2.07

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

7.22

-8.53

FLIN vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLIN на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLIN и QQQ

Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLINQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-82.97%

+41.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.25%

-11.96%

-6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-22.77%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.85%

-35.12%

+12.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.79%

-6.61%

-10.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-32.65%

+24.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

3.42%

+4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FLIN и QQQ

Текущая волатильность для Franklin FTSE India ETF (FLIN) составляет 3.95%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что FLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLINQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

7.41%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

15.55%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

18.78%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

22.81%

-7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

22.45%

-2.08%

Сравнение комиссий FLIN и QQQ

FLIN берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIN и QQQ

Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что сопоставимо с доходностью QQQ в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.44%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.44%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

FLIN and QQQ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.41%) compared to FLIN (3.95%). In terms of maximum drawdown, FLIN dropped -41.90% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 14.68% vs 4.44% for FLIN. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 14.68% return vs 4.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for FLIN.

FLIN and QQQ have nearly identical dividend yields, around 0.44%.

FLIN is categorized as India Equities, while QQQ is Nasdaq-100. FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for FLIN and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLIN и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор