Сравнение FLIN с FSCOX
FLIN (Franklin FTSE India ETF) and FSCOX (Fidelity International Small Cap Opportunities Fund) are both funds - FLIN is a India Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index, while FSCOX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FLIN returned 4.54%/yr vs 4.58%/yr for FSCOX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLIN charges 0.19%/yr vs 1.23%/yr for FSCOX.
Доходность
Сравнение доходности FLIN и FSCOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLIN показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у FSCOX с доходностью 6.60%.
FLIN
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- -8.07%
- С начала года
- -9.33%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
FSCOX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 3.43%
- С начала года
- 6.60%
- 1 год
- 11.63%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение доходности по годам FLIN и FSCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIN Franklin FTSE India ETF | -9.33% | 2.40% | 10.33% | 20.58% | -7.96% | 24.96% | 14.50% | 4.77% | -7.13% |
FSCOX Fidelity International Small Cap Opportunities Fund | 6.60% | 25.05% | 4.08% | 16.99% | -28.93% | 17.66% | 19.61% | 29.07% | -15.14% |
Correlation
The correlation between FLIN and FSCOX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г. | 0.53 |
The correlation between FLIN and FSCOX has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLIN vs. FSCOX — Ранг доходности на риск
FLIN
FSCOX
Сравнение FLIN c FSCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLIN | FSCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.16 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.08 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 3.49 | -4.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLIN и FSCOX
Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки FSCOX в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и FSCOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLIN | FSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.90% | -72.65% | +30.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.25% | -11.02% | -7.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | -14.26% | -8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.85% | -40.75% | +17.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.52% | -2.02% | -14.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -18.42% | +10.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.04% | 3.41% | +4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLIN и FSCOX
Franklin FTSE India ETF (FLIN) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что FLIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLIN | FSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 3.71% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 11.73% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 14.13% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 16.84% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 15.86% | +4.51% |
Сравнение комиссий FLIN и FSCOX
FLIN берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FSCOX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLIN и FSCOX
Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности FSCOX в 11.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIN Franklin FTSE India ETF | 0.43% | 0.56% | 1.58% | 0.73% | 0.73% | 2.26% | 0.68% | 0.90% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSCOX Fidelity International Small Cap Opportunities Fund | 11.30% | 12.05% | 6.41% | 3.73% | 6.40% | 8.83% | 0.00% | 1.09% | 2.99% | 1.31% | 1.43% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
FLIN and FSCOX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLIN has higher volatility (3.91%) compared to FSCOX (3.71%). In terms of maximum drawdown, FLIN dropped -41.90% vs FSCOX's -72.65%.
FSCOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLIN и FSCOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор