PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLIN с FSCOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLIN с FSCOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLIN (Franklin FTSE India ETF) and FSCOX (Fidelity International Small Cap Opportunities Fund) are both funds - FLIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index, while FSCOX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FLIN returned 3.83%/yr vs 4.63%/yr for FSCOX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLIN charges 0.19%/yr vs 1.23%/yr for FSCOX.

Доходность

Сравнение доходности FLIN и FSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE India ETF (FLIN) и Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLIN показывает доходность -10.73%, что значительно ниже, чем у FSCOX с доходностью 7.11%.

FLIN

1 день
1.35%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-10.73%
6 месяцев
-10.25%
1 год
-10.45%
3 года*
6.19%
5 лет*
3.83%
10 лет*
—

FSCOX

1 день
-0.55%
1 месяц
1.52%
С начала года
7.11%
6 месяцев
8.81%
1 год
15.78%
3 года*
14.33%
5 лет*
4.63%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLIN и FSCOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-10.73%2.40%10.33%20.58%-7.96%24.96%14.50%4.77%-6.70%
FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund		7.11%25.05%4.08%16.99%-28.93%17.66%19.61%29.07%-13.23%

Correlation

The correlation between FLIN and FSCOX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г.

0.52

The correlation between FLIN and FSCOX has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE India ETF

Fidelity International Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLIN
Часто сравнивают с FSCOX:
FSCOX с FSTSXFSCOX с FIGRXFSCOX с ISCAXFSCOX с FOPIXFSCOX с IJRFSCOX с VXUSFSCOX с FIVFX

Доходность на риск

FLIN vs. FSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 22
Ранг коэф-та Мартина
FSCOX
Ранг доходности на риск FSCOX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCOX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCOX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCOX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCOX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLIN c FSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLINFSCOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.23

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
1.82

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.22

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.53

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

5.10

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLIN vs. FSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLIN на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа FSCOX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIN и FSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLINFSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

1.23

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.28

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.38

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FLIN и FSCOX

Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки FSCOX в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и FSCOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLINFSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-72.65%

+30.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.79%

-11.02%

-7.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-14.69%

-8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.85%

-40.75%

+17.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.81%

-1.56%

-16.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-18.51%

+10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.62%

3.29%

+4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FLIN и FSCOX

Franklin FTSE India ETF (FLIN) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что FLIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLINFSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

4.36%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

10.88%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

13.72%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

16.74%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

16.10%

+4.35%

Сравнение комиссий FLIN и FSCOX

FLIN берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FSCOX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIN и FSCOX

Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности FSCOX в 11.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.63%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%
FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund		11.25%12.05%6.41%3.73%6.40%8.83%0.00%1.09%2.99%1.31%1.43%0.47%

Часто задаваемые вопросы

FLIN and FSCOX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLIN has higher volatility (5.30%) compared to FSCOX (4.36%). In terms of maximum drawdown, FLIN dropped -41.90% vs FSCOX's -72.65%.

FSCOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLIN и FSCOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор