PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLIN с FLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLIN с FLAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLIN (Franklin FTSE India ETF) and FLAX (Franklin FTSE Asia ex Japan ETF) are both Asia Pacific Equities funds from Franklin Templeton - FLIN tracks the FTSE India RIC Capped Index while FLAX tracks the FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLIN returned 3.83%/yr vs 7.69%/yr for FLAX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLIN и FLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE India ETF (FLIN) и Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLIN показывает доходность -10.73%, что значительно ниже, чем у FLAX с доходностью 27.76%.

FLIN

1 день
1.35%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-10.73%
6 месяцев
-10.25%
1 год
-10.45%
3 года*
6.19%
5 лет*
3.83%
10 лет*
—

FLAX

1 день
-1.20%
1 месяц
6.60%
С начала года
27.76%
6 месяцев
30.70%
1 год
55.26%
3 года*
24.62%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLIN и FLAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-10.73%2.40%10.33%20.58%-7.96%24.96%14.50%4.77%-6.70%
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF		27.76%33.72%9.82%6.27%-18.88%-3.54%24.17%17.19%-12.02%

Correlation

The correlation between FLIN and FLAX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г.

0.56

The correlation between FLIN and FLAX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLIN и FLAX

Секторы
FLIN
FLAX

Финансовые услуги

27.2%
17.2%

Потребительский циклический сектор

12.0%
10.2%

Промышленность

10.3%
9.2%

Энергетика

9.5%
3.0%

Сырьевые материалы

9.2%
4.2%

Технологии

8.4%
39.7%

Здравоохранение

6.5%
3.3%

Потребительский защитный сектор

5.8%
2.8%

Коммунальные услуги

5.3%
2.1%

Коммуникационные услуги

4.6%
6.5%

Недвижимость

1.3%
2.0%

Финансовые услуги

FLIN
27.2%
FLAX
17.2%

Потребительский циклический сектор

FLIN
12.0%
FLAX
10.2%

Промышленность

FLIN
10.3%
FLAX
9.2%

Энергетика

FLIN
9.5%
FLAX
3.0%

Сырьевые материалы

FLIN
9.2%
FLAX
4.2%

Технологии

FLIN
8.4%
FLAX
39.7%

Здравоохранение

FLIN
6.5%
FLAX
3.3%

Потребительский защитный сектор

FLIN
5.8%
FLAX
2.8%

Коммунальные услуги

FLIN
5.3%
FLAX
2.1%

Коммуникационные услуги

FLIN
4.6%
FLAX
6.5%

Недвижимость

FLIN
1.3%
FLAX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE India ETF

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF

Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLIN
Часто сравнивают с FLAX:
FLAX с FDDFLAX с FLCHFLAX с EPPFLAX с VGTFLAX с IPACFLAX с BBAXFLAX с VXUS

Доходность на риск

FLIN vs. FLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 22
Ранг коэф-та Мартина
FLAX
Ранг доходности на риск FLAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLIN c FLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLINFLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
2.91

-3.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
3.85

-4.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.54

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

4.27

-4.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

16.83

-18.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLIN vs. FLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLIN на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа FLAX равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIN и FLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLINFLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

2.91

-3.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.41

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.44

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FLIN и FLAX

Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, примерно равная максимальной просадке FLAX в -42.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и FLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLINFLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-42.51%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.79%

-12.99%

-5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-19.29%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.85%

-38.75%

+15.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.81%

-2.30%

-15.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-15.40%

+7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.62%

3.29%

+4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FLIN и FLAX

Текущая волатильность для Franklin FTSE India ETF (FLIN) составляет 5.30%, в то время как у Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что FLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLINFLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

8.58%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

16.60%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

19.12%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

19.02%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

19.93%

+0.52%

Сравнение комиссий FLIN и FLAX

И FLIN, и FLAX имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIN и FLAX

Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности FLAX в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF		1.86%2.37%3.12%2.20%2.86%2.38%1.57%2.23%2.35%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.63%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%

Часто задаваемые вопросы

FLIN and FLAX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLAX has higher volatility (8.58%) compared to FLIN (5.30%). In terms of maximum drawdown, FLIN dropped -41.90% vs FLAX's -42.51%.

On 5-year performance, FLAX leads with 7.69% vs 3.83% for FLIN. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLAX has performed better with a 7.69% return vs 3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLIN and FLAX have the same expense ratio: 0.19% per year.

FLAX has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.63% for FLIN.

FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index, while FLAX tracks FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index.

FLAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLIN и FLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор