PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLIN с FLAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLIN с FLAU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLIN (Franklin FTSE India ETF) and FLAU (Franklin FTSE Australia ETF) are both Asia Pacific Equities funds from Franklin Templeton - FLIN tracks the FTSE India RIC Capped Index while FLAU tracks the FTSE Australia RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLIN returned 4.79%/yr vs 5.84%/yr for FLAU. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FLIN charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for FLAU.

Доходность

Сравнение доходности FLIN и FLAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE India ETF (FLIN) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLIN показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у FLAU с доходностью 7.49%.

FLIN

1 день
-0.35%
1 месяц
2.23%
С начала года
-7.84%
6 месяцев
-7.74%
1 год
-9.16%
3 года*
6.64%
5 лет*
4.79%
10 лет*
—

FLAU

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.08%
С начала года
7.49%
6 месяцев
6.06%
1 год
12.18%
3 года*
12.15%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLIN и FLAU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-7.84%2.40%10.33%20.58%-7.96%24.96%14.50%4.77%-7.13%
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		7.49%15.95%1.81%12.58%-5.58%9.90%11.00%23.38%-10.31%

Correlation

The correlation between FLIN and FLAU is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.47

Сравнение распределения секторов FLIN и FLAU

Секторы
FLIN
FLAU

Финансовые услуги

26.9%
37.1%

Потребительский циклический сектор

12.0%
6.6%

Промышленность

10.7%
5.6%

Сырьевые материалы

9.5%
26.6%

Энергетика

9.0%
4.8%

Технологии

8.3%
1.8%

Здравоохранение

6.7%
4.3%

Потребительский защитный сектор

5.6%
3.7%

Коммунальные услуги

5.4%
1.6%

Коммуникационные услуги

4.6%
1.9%

Недвижимость

1.3%
6.0%

Финансовые услуги

FLIN
26.9%
FLAU
37.1%

Потребительский циклический сектор

FLIN
12.0%
FLAU
6.6%

Промышленность

FLIN
10.7%
FLAU
5.6%

Сырьевые материалы

FLIN
9.5%
FLAU
26.6%

Энергетика

FLIN
9.0%
FLAU
4.8%

Технологии

FLIN
8.3%
FLAU
1.8%

Здравоохранение

FLIN
6.7%
FLAU
4.3%

Потребительский защитный сектор

FLIN
5.6%
FLAU
3.7%

Коммунальные услуги

FLIN
5.4%
FLAU
1.6%

Коммуникационные услуги

FLIN
4.6%
FLAU
1.9%

Недвижимость

FLIN
1.3%
FLAU
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE India ETF

Franklin FTSE Australia ETF

Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLIN
Часто сравнивают с FLAU:
FLAU с EWAFLAU с FLBRFLAU с FLGBFLAU с EPIFLAU с PEYFLAU с BCDFLAU с QQQ

Доходность на риск

FLIN vs. FLAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 44
Ранг коэф-та Мартина
FLAU
Ранг доходности на риск FLAU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAU: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLIN c FLAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLINFLAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
0.71

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
1.09

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.13

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.22

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

3.58

-4.71

FLIN vs. FLAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLIN на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа FLAU равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIN и FLAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLIN и FLAU

Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки FLAU в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и FLAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLINFLAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-45.73%

+3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.79%

-10.01%

-8.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-22.03%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.85%

-24.68%

+1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.15%

-5.73%

-9.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-6.77%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.16%

3.41%

+4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FLIN и FLAU

Текущая волатильность для Franklin FTSE India ETF (FLIN) составляет 4.66%, в то время как у Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что FLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLINFLAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

5.65%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

14.46%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

17.17%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.79%

19.68%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

23.56%

-3.14%

Сравнение комиссий FLIN и FLAU

FLIN берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FLAU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIN и FLAU

Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности FLAU в 1.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		1.72%3.25%3.37%3.62%5.91%5.14%2.18%4.37%4.34%0.18%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.43%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLIN and FLAU have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLAU has higher volatility (5.65%) compared to FLIN (4.66%). In terms of maximum drawdown, FLIN dropped -41.90% vs FLAU's -45.73%.

On 5-year performance, FLAU leads with 5.84% vs 4.79% for FLIN. On fees, FLAU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLAU has performed better with a 5.84% return vs 4.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLAU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for FLIN.

FLAU has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.43% for FLIN.

FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index, while FLAU tracks FTSE Australia RIC Capped Index. Their fees differ too: 0.19% for FLIN and 0.09% for FLAU.

FLAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLIN и FLAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор