PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLIN с DGIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLIN с DGIN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLIN (Franklin FTSE India ETF) and DGIN (VanEck Digital India ETF) are both India Equities funds - FLIN tracks the FTSE India RIC Capped Index while DGIN tracks the MVIS Digital India. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLIN returned 4.51%/yr vs 3.89%/yr for DGIN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FLIN charges 0.19%/yr vs 0.76%/yr for DGIN.

Доходность

Сравнение доходности FLIN и DGIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE India ETF (FLIN) и VanEck Digital India ETF (DGIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLIN показывает доходность -9.33%, что значительно выше, чем у DGIN с доходностью -12.52%.

FLIN

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
-8.07%
С начала года
-9.33%
1 год
-11.33%
3 года*
4.51%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—

DGIN

1 день
-0.92%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
-11.21%
С начала года
-12.52%
1 год
-16.24%
3 года*
3.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLIN и DGIN

2026 (YTD)2025202420232022
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-9.33%2.40%10.33%20.58%-6.49%
DGIN
VanEck Digital India ETF		-12.52%-6.00%22.56%30.30%-22.40%

Correlation

The correlation between FLIN and DGIN is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г.

0.84

The correlation between FLIN and DGIN has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLIN и DGIN

Секторы
FLIN
DGIN

Финансовые услуги

28.3%
20.5%

Потребительский циклический сектор

11.9%
15.8%

Промышленность

10.4%
1.3%

Сырьевые материалы

9.1%

-

Энергетика

9.0%
7.1%

Технологии

7.3%
23.9%

Здравоохранение

7.0%
0.9%

Потребительский защитный сектор

5.6%

-

Коммунальные услуги

5.6%

-

Коммуникационные услуги

4.6%
31.4%

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

FLIN
28.3%
DGIN
20.5%

Потребительский циклический сектор

FLIN
11.9%
DGIN
15.8%

Промышленность

FLIN
10.4%
DGIN
1.3%

Сырьевые материалы

FLIN
9.1%
DGIN

-

Энергетика

FLIN
9.0%
DGIN
7.1%

Технологии

FLIN
7.3%
DGIN
23.9%

Здравоохранение

FLIN
7.0%
DGIN
0.9%

Потребительский защитный сектор

FLIN
5.6%
DGIN

-

Коммунальные услуги

FLIN
5.6%
DGIN

-

Коммуникационные услуги

FLIN
4.6%
DGIN
31.4%

Недвижимость

FLIN
1.4%
DGIN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE India ETF

VanEck Digital India ETF

Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLIN
Часто сравнивают с DGIN:
DGIN с INQQDGIN с NDIADGIN с INCODGIN с GLINDGIN с EPIDGIN с NFTYDGIN с SPEM

Доходность на риск

FLIN vs. DGIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 11
Ранг коэф-та Мартина
DGIN
Ранг доходности на риск DGIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLIN c DGIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и VanEck Digital India ETF (DGIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLINDGINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
-0.86

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
-1.18

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.87

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

-0.56

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

-1.16

-0.26

FLIN vs. DGIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLIN на текущий момент составляет -0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGIN равному -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIN и DGIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLIN и DGIN

Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что больше максимальной просадки DGIN в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и DGIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLINDGINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-33.65%

-8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.25%

-28.97%

+10.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-33.65%

+10.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.52%

-21.61%

+5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-13.55%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.04%

14.10%

-6.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FLIN и DGIN

Текущая волатильность для Franklin FTSE India ETF (FLIN) составляет 3.91%, в то время как у VanEck Digital India ETF (DGIN) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что FLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLINDGINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.46%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

15.93%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

18.91%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

18.87%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

18.87%

+1.50%

Сравнение комиссий FLIN и DGIN

FLIN берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DGIN в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIN и DGIN

Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности DGIN в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DGIN
VanEck Digital India ETF		2.17%1.90%0.00%0.24%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.43%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%

Часто задаваемые вопросы

FLIN and DGIN have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGIN has higher volatility (4.46%) compared to FLIN (3.91%). In terms of maximum drawdown, FLIN dropped -41.90% vs DGIN's -33.65%.

On 3-year performance, FLIN leads with 4.51% vs 3.89% for DGIN. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLIN has performed better with a 4.51% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.76% for DGIN.

DGIN has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.43% for FLIN.

FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index, while DGIN tracks MVIS Digital India. They also come from different issuers: Franklin Templeton and VanEck. Their fees differ too: 0.19% for FLIN and 0.76% for DGIN.

FLIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLIN и DGIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор