PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLIN с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLIN с BKEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLIN (Franklin FTSE India ETF) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both Asia Pacific Equities funds - FLIN tracks the FTSE India RIC Capped Index while BKEM tracks the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLIN returned 3.83%/yr vs 7.09%/yr for BKEM. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLIN charges 0.19%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.

Доходность

Сравнение доходности FLIN и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE India ETF (FLIN) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLIN показывает доходность -10.73%, что значительно ниже, чем у BKEM с доходностью 28.54%.

FLIN

1 день
1.35%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-10.73%
6 месяцев
-10.25%
1 год
-10.45%
3 года*
6.19%
5 лет*
3.83%
10 лет*
—

BKEM

1 день
-1.31%
1 месяц
5.40%
С начала года
28.54%
6 месяцев
30.76%
1 год
52.98%
3 года*
23.65%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLIN и BKEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-10.73%2.40%10.33%20.58%-7.96%24.96%54.67%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		28.54%30.55%7.53%8.68%-19.43%-3.91%47.53%

Correlation

The correlation between FLIN and BKEM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.59

The correlation between FLIN and BKEM has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLIN и BKEM

Секторы
FLIN
BKEM

Финансовые услуги

27.2%
18.9%

Потребительский циклический сектор

12.0%
9.7%

Промышленность

10.3%
9.0%

Энергетика

9.5%
4.0%

Сырьевые материалы

9.2%
6.4%

Технологии

8.4%
35.9%

Здравоохранение

6.5%
3.2%

Потребительский защитный сектор

5.8%
2.9%

Коммунальные услуги

5.3%
2.3%

Коммуникационные услуги

4.6%
6.6%

Недвижимость

1.3%
1.2%

Финансовые услуги

FLIN
27.2%
BKEM
18.9%

Потребительский циклический сектор

FLIN
12.0%
BKEM
9.7%

Промышленность

FLIN
10.3%
BKEM
9.0%

Энергетика

FLIN
9.5%
BKEM
4.0%

Сырьевые материалы

FLIN
9.2%
BKEM
6.4%

Технологии

FLIN
8.4%
BKEM
35.9%

Здравоохранение

FLIN
6.5%
BKEM
3.2%

Потребительский защитный сектор

FLIN
5.8%
BKEM
2.9%

Коммунальные услуги

FLIN
5.3%
BKEM
2.3%

Коммуникационные услуги

FLIN
4.6%
BKEM
6.6%

Недвижимость

FLIN
1.3%
BKEM
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE India ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLIN
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с EMMFBKEM с VWOBKEM с IEMS.LBKEM с BBEMBKEM с IEMG

Доходность на риск

FLIN vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 22
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLIN c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLINBKEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
2.73

-3.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
3.58

-4.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.48

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

4.06

-4.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

15.58

-16.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLIN vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLIN на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа BKEM равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIN и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLINBKEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

2.73

-3.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.38

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.74

-0.47

Просадки

Сравнение просадок FLIN и BKEM

Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что больше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и BKEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLINBKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-39.48%

-2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.79%

-13.11%

-5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-18.38%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.85%

-36.53%

+13.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.81%

-2.25%

-15.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-15.99%

+7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.62%

3.41%

+4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FLIN и BKEM

Текущая волатильность для Franklin FTSE India ETF (FLIN) составляет 5.30%, в то время как у BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что FLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLINBKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

8.13%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

16.82%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

19.52%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

18.73%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

19.12%

+1.33%

Сравнение комиссий FLIN и BKEM

FLIN берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIN и BKEM

Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности BKEM в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.47%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%0.00%0.00%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.63%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%

Часто задаваемые вопросы

FLIN and BKEM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKEM has higher volatility (8.13%) compared to FLIN (5.30%). In terms of maximum drawdown, FLIN dropped -41.90% vs BKEM's -39.48%.

On 5-year performance, BKEM leads with 7.09% vs 3.83% for FLIN. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKEM has performed better with a 7.09% return vs 3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.19% for FLIN.

BKEM has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.63% for FLIN.

FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index, while BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.19% for FLIN and 0.11% for BKEM.

BKEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLIN и BKEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор