Сравнение FLIN с ^NDX
FLIN (Franklin FTSE India ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 5 years, FLIN returned 3.89%/yr vs 16.18%/yr for ^NDX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLIN и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLIN показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 17.37%.
FLIN
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- -10.29%
- 6 месяцев
- -8.41%
- 1 год
- -10.13%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
^NDX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 17.37%
- 6 месяцев
- 17.62%
- 1 год
- 37.01%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 20.95%
Сравнение доходности по годам FLIN и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIN Franklin FTSE India ETF | -10.29% | 2.40% | 10.33% | 20.58% | -7.96% | 24.96% | 14.50% | 4.77% | -7.13% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 17.37% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 47.58% | 37.96% | -3.83% |
Correlation
The correlation between FLIN and ^NDX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLIN vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
FLIN
^NDX
Сравнение FLIN c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLIN | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.36 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.92 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 10.85 | -12.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLIN и ^NDX
Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLIN | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.90% | -82.90% | +41.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.79% | -12.12% | -6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | -22.93% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.85% | -35.56% | +12.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.41% | -3.34% | -14.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -24.61% | +16.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.93% | 3.26% | +4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLIN и ^NDX
Текущая волатильность для Franklin FTSE India ETF (FLIN) составляет 4.11%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что FLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLIN | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 7.51% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 13.84% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 17.29% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 22.76% | -7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.43% | 22.61% | -2.18% |
Часто задаваемые вопросы
FLIN and ^NDX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^NDX has higher volatility (7.51%) compared to FLIN (4.11%). In terms of maximum drawdown, FLIN dropped -41.90% vs ^NDX's -82.90%.
^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLIN и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор