PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLHY с LDRH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLHY с LDRH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).

FLHY и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLHY - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 мая 2018 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FLHY и LDRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLHY и LDRH

2026 (YTD)20252024
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF		0.07%9.26%-0.28%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		0.66%7.18%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, FLHY показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.66%.

FLHY

1 день
0.20%
1 месяц
-0.78%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.59%
1 год
8.09%
3 года*
8.83%
5 лет*
4.65%
10 лет*
—

LDRH

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty High Yield Corporate ETF

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Часто сравнивают с FLHY:
FLHY с FLBLFLHY с FDHYFLHY с GHYGFLHY с HYDBFLHY с TIPXFLHY с BSJOFLHY с SPY
Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с FXNAXLDRH с VGHYLDRH с SPHYLDRH с XHYFLDRH с STIPLDRH с GHYBLDRH с IBHG

Сравнение комиссий FLHY и LDRH

FLHY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.

FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Доходность на риск

FLHY vs. LDRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLHY
Ранг доходности на риск FLHY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLHY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLHY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLHY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLHY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLHY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLHY c LDRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLHYLDRHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.71

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.63

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.39

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.96

14.61

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLHY vs. LDRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLHY на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDRH равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLHY и LDRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLHYLDRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.71

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.61

-0.90

Корреляция

Корреляция между FLHY и LDRH составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLHY и LDRH

Дивидендная доходность FLHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности LDRH в 6.98%

TTM20252024202320222021202020192018
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF		6.61%6.53%6.51%6.26%6.54%5.76%5.47%5.61%4.27%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.98%6.41%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLHY и LDRH

Максимальная просадка FLHY за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLHY и LDRH.

Загрузка...

Показатели просадок

FLHYLDRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-3.17%

-19.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-2.82%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.32%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-0.25%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.46%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FLHY и LDRH

Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что FLHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLHYLDRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

1.34%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

2.04%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.09%

3.89%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

3.62%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.18%

3.62%

+4.56%