Сравнение FLGV с LVHD
FLGV (Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF) and LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - FLGV is a Government Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. FLGV is actively managed, while LVHD is passively managed. Over the past 5 years, FLGV returned -0.03%/yr vs 7.53%/yr for LVHD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. FLGV charges 0.09%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.
Доходность
Сравнение доходности FLGV и LVHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLGV показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 11.74%.
FLGV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- —
LVHD
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 11.74%
- 6 месяцев
- 11.10%
- 1 год
- 16.26%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.56%
Сравнение доходности по годам FLGV и LVHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLGV Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF | 0.75% | 6.22% | 0.62% | 4.18% | -11.53% | -2.39% | -0.27% |
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | 11.74% | 7.50% | 10.18% | -0.95% | -1.82% | 26.90% | 8.97% |
Correlation
The correlation between FLGV and LVHD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г. | 0.14 |
The correlation between FLGV and LVHD shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLGV vs. LVHD — Ранг доходности на риск
FLGV
LVHD
Сравнение FLGV c LVHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLGV | LVHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.65 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 6.59 | -3.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLGV и LVHD
Максимальная просадка FLGV за все время составила -17.63%, что меньше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGV и LVHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLGV | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.63% | -37.32% | +19.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -6.17% | +3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.23% | -14.29% | +9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.26% | -16.75% | +1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -0.37% | -4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -4.03% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.48% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLGV и LVHD
Текущая волатильность для Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) составляет 1.11%, в то время как у Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что FLGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLGV | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 4.00% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 7.24% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 9.96% | -6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.44% | 12.92% | -7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 15.53% | -10.39% |
Сравнение комиссий FLGV и LVHD
FLGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии LVHD в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLGV и LVHD
Дивидендная доходность FLGV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности LVHD в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLGV Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF | 4.12% | 4.07% | 4.13% | 3.46% | 2.21% | 1.92% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | 3.25% | 3.35% | 4.23% | 3.55% | 3.30% | 2.56% | 3.27% | 3.30% | 3.82% | 3.33% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
FLGV and LVHD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LVHD has higher volatility (4.00%) compared to FLGV (1.11%). In terms of maximum drawdown, FLGV dropped -17.63% vs LVHD's -37.32%.
On 5-year performance, LVHD leads with 7.53% vs -0.03% for FLGV. On fees, FLGV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLGV has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, LVHD has performed better with a 7.53% return vs -0.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.27% for LVHD.
FLGV has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 3.25% for LVHD.
FLGV is categorized as Government Bonds, while LVHD is Dividend. Their fees differ too: 0.09% for FLGV and 0.27% for LVHD.
LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLGV и LVHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор