PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLGV с JPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLGV с JPST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLGV (Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF) and JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - FLGV is a Government Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while JPST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, FLGV returned -0.17%/yr vs 3.61%/yr for JPST. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FLGV charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for JPST.

Доходность

Сравнение доходности FLGV и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLGV показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 1.40%.

FLGV

1 день
-0.17%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.06%
6 месяцев
-0.23%
1 год
3.99%
3 года*
2.91%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
—

JPST

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.31%
3 года*
5.16%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLGV и JPST

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLGV
Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF		0.06%6.22%0.62%4.18%-11.53%-2.39%-0.27%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		1.40%4.99%5.58%5.13%1.14%0.11%1.00%

Correlation

The correlation between FLGV and JPST is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2020 г.

0.46

The correlation between FLGV and JPST shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.59 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLGV и JPST

Секторы
FLGV
JPST

Коммуникационные услуги

0.9%
5.5%

Сырьевые материалы

-

0.2%

Потребительский циклический сектор

-

2.5%

Потребительский защитный сектор

-

0.7%

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

22.6%

Здравоохранение

-

1.5%

Промышленность

-

2.1%

Недвижимость

-

0.7%

Технологии

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Коммуникационные услуги

FLGV
0.9%
JPST
5.5%

Сырьевые материалы

FLGV

-

JPST
0.2%

Потребительский циклический сектор

FLGV

-

JPST
2.5%

Потребительский защитный сектор

FLGV

-

JPST
0.7%

Энергетика

FLGV

-

JPST
0.4%

Финансовые услуги

FLGV

-

JPST
22.6%

Здравоохранение

FLGV

-

JPST
1.5%

Промышленность

FLGV

-

JPST
2.1%

Недвижимость

FLGV

-

JPST
0.7%

Технологии

FLGV

-

JPST
1.8%

Коммунальные услуги

FLGV

-

JPST
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с FLGV:
FLGV с VGITFLGV с FLCBFLGV с FLUDFLGV с PYLDFLGV с SGOVFLGV с SCHRFLGV с FLEE
Часто сравнивают с JPST:
JPST с ICSHJPST с JPIEJPST с VGSHJPST с NEARJPST с SGOVJPST с VCSHJPST с JMST

Доходность на риск

FLGV vs. JPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGV
Ранг доходности на риск FLGV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGV c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLGVJPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
8.09

-7.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
17.60

-15.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

3.94

-2.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

29.16

-27.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

144.13

-139.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLGV vs. JPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGV на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 8.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGV и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLGVJPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

8.09

-7.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

6.32

-6.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

3.20

-3.34

Просадки

Сравнение просадок FLGV и JPST

Максимальная просадка FLGV за все время составила -17.63%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGV и JPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGVJPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.63%

-3.28%

-14.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-0.15%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.23%

-0.30%

-4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.26%

-0.79%

-14.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-0.02%

-5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-0.08%

-8.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.03%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGV и JPST

Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что FLGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGVJPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

0.15%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

0.36%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

0.54%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.43%

0.58%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

0.93%

+4.22%

Сравнение комиссий FLGV и JPST

FLGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGV и JPST

Дивидендная доходность FLGV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности JPST в 4.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLGV
Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF		4.15%4.07%4.13%3.46%2.21%1.92%0.97%0.00%0.00%0.00%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.26%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%

Часто задаваемые вопросы

FLGV and JPST have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGV has higher volatility (1.20%) compared to JPST (0.15%). In terms of maximum drawdown, FLGV dropped -17.63% vs JPST's -3.28%.

On 5-year performance, JPST leads with 3.61% vs -0.17% for FLGV. On fees, FLGV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, JPST has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPST has performed better with a 3.61% return vs -0.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for JPST.

JPST has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 4.15% for FLGV.

FLGV is categorized as Government Bonds, while JPST is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Franklin Templeton and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for FLGV and 0.18% for JPST.

JPST currently has the higher Sharpe Ratio (8.09 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLGV и JPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор