Сравнение FLGV с GGOV
FLGV (Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - FLGV is a Government Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLGV charges 0.09%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности FLGV и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLGV показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.30%.
FLGV
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLGV и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLGV Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF | 0.06% | 2.51% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.30% | -2.81% |
Correlation
The correlation between FLGV and GGOV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLGV vs. GGOV — Ранг доходности на риск
FLGV
GGOV
Сравнение FLGV c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLGV | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLGV | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.11 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FLGV и GGOV
Максимальная просадка FLGV за все время составила -17.63%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGV и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLGV | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.63% | -4.69% | -12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -1.50% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.73% | -1.59% | -7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLGV и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLGV | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 5.38% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.43% | 5.38% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 5.38% | -0.23% |
Сравнение комиссий FLGV и GGOV
FLGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLGV и GGOV
Дивидендная доходность FLGV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLGV Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF | 4.15% | 4.07% | 4.13% | 3.46% | 2.21% | 1.92% | 0.97% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLGV and GGOV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLGV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
FLGV has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 0.00% for GGOV.
FLGV is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.09% for FLGV and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для FLGV и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор