Сравнение FLGV с EDV
FLGV (Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF) and EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) are both Government Bonds funds. FLGV is actively managed, while EDV is passively managed. Over the past 5 years, FLGV returned -0.03%/yr vs -9.72%/yr for EDV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FLGV charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for EDV.
Доходность
Сравнение доходности FLGV и EDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLGV показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у EDV с доходностью 3.01%.
FLGV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- —
EDV
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- -4.70%
- 5 лет*
- -9.72%
- 10 лет*
- -3.54%
Сравнение доходности по годам FLGV и EDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLGV Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF | 0.75% | 6.22% | 0.62% | 4.18% | -11.53% | -2.39% | -0.27% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 3.01% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | -6.19% | -1.33% |
Correlation
The correlation between FLGV and EDV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г. | 0.88 |
The correlation between FLGV and EDV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLGV vs. EDV — Ранг доходности на риск
FLGV
EDV
Сравнение FLGV c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLGV | EDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.06 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.36 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 0.80 | +2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLGV и EDV
Максимальная просадка FLGV за все время составила -17.63%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGV и EDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLGV | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.63% | -59.96% | +42.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -12.54% | +9.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.23% | -26.90% | +21.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.26% | -55.03% | +39.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -52.74% | +47.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -23.53% | +14.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 5.65% | -4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLGV и EDV
Текущая волатильность для Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) составляет 1.11%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что FLGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLGV | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 3.83% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 10.06% | -7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 14.36% | -10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.44% | 21.58% | -16.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 19.79% | -14.65% |
Сравнение комиссий FLGV и EDV
FLGV берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии EDV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLGV и EDV
Дивидендная доходность FLGV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности EDV в 4.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.81% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
FLGV Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF | 4.12% | 4.07% | 4.13% | 3.46% | 2.21% | 1.92% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLGV and EDV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDV has higher volatility (3.83%) compared to FLGV (1.11%). In terms of maximum drawdown, FLGV dropped -17.63% vs EDV's -59.96%.
On 5-year performance, FLGV leads with -0.03% vs -9.72% for EDV. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, FLGV has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLGV has performed better with a -0.03% return vs -9.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for FLGV.
EDV has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 4.12% for FLGV.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for FLGV and 0.05% for EDV.
FLGV currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLGV и EDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор