PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLGR с VGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLGR с VGK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both Europe Equities funds - FLGR tracks the FTSE Germany RIC Capped Index while VGK tracks the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLGR returned 6.62%/yr vs 8.48%/yr for VGK. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FLGR charges 0.09%/yr vs 0.06%/yr for VGK.

Доходность

Сравнение доходности FLGR и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLGR показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 6.81%.

FLGR

1 день
0.81%
1 месяц
1.63%
С начала года
1.25%
6 месяцев
4.52%
1 год
3.05%
3 года*
18.11%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—

VGK

1 день
1.13%
1 месяц
2.33%
С начала года
6.81%
6 месяцев
9.95%
1 год
18.56%
3 года*
17.03%
5 лет*
8.48%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLGR и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		1.25%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.27%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		6.81%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%1.36%

Correlation

The correlation between FLGR and VGK is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.87

The correlation between FLGR and VGK has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLGR и VGK

Секторы
FLGR
VGK

Промышленность

30.5%
19.5%

Финансовые услуги

21.7%
23.9%

Технологии

13.9%
8.3%

Потребительский циклический сектор

8.2%
6.8%

Коммуникационные услуги

6.3%
3.3%

Сырьевые материалы

5.9%
5.4%

Здравоохранение

5.8%
12.1%

Коммунальные услуги

5.0%
4.8%

Потребительский защитный сектор

1.4%
8.5%

Недвижимость

1.3%
1.5%

Энергетика

-

5.3%

Промышленность

FLGR
30.5%
VGK
19.5%

Финансовые услуги

FLGR
21.7%
VGK
23.9%

Технологии

FLGR
13.9%
VGK
8.3%

Потребительский циклический сектор

FLGR
8.2%
VGK
6.8%

Коммуникационные услуги

FLGR
6.3%
VGK
3.3%

Сырьевые материалы

FLGR
5.9%
VGK
5.4%

Здравоохранение

FLGR
5.8%
VGK
12.1%

Коммунальные услуги

FLGR
5.0%
VGK
4.8%

Потребительский защитный сектор

FLGR
1.4%
VGK
8.5%

Недвижимость

FLGR
1.3%
VGK
1.5%

Энергетика

FLGR

-

VGK
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Germany ETF

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с ZECPFLGR с FLTW
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VXUSVGK с VOOVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Доходность на риск

FLGR vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGR c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLGRVGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
1.21

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
1.77

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.22

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

1.54

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.61

5.73

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLGR vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа VGK равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLGRVGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.21

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.48

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.28

0.00

Просадки

Сравнение просадок FLGR и VGK

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.21%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и VGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGRVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.21%

-63.61%

+17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-12.09%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-14.31%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.54%

-32.74%

-10.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-1.31%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-13.34%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

3.25%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и VGK

Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеют волатильность 5.90% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGRVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

5.63%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

12.81%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

15.41%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

17.90%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

18.96%

+2.47%

Сравнение комиссий FLGR и VGK

FLGR берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и VGK

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности VGK в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		1.70%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.79%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

FLGR and VGK have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGR has higher volatility (5.90%) compared to VGK (5.63%). In terms of maximum drawdown, FLGR dropped -46.21% vs VGK's -63.61%.

On 5-year performance, VGK leads with 8.48% vs 6.62% for FLGR. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VGK has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VGK has performed better with a 8.48% return vs 6.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for FLGR.

VGK has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.70% for FLGR.

FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index, while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for FLGR and 0.06% for VGK.

VGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLGR и VGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор