PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLGR с VGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLGR с VGK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both Europe Equities funds - FLGR tracks the FTSE Germany RIC Capped Index while VGK tracks the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLGR returned 6.85%/yr vs 9.40%/yr for VGK. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FLGR charges 0.09%/yr vs 0.06%/yr for VGK.

Доходность

Сравнение доходности FLGR и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLGR показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 8.15%.

FLGR

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.58%
6 месяцев
-3.08%
С начала года
-1.33%
1 год
-0.44%
3 года*
14.91%
5 лет*
6.85%
10 лет*
—

VGK

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
5.25%
С начала года
8.15%
1 год
18.56%
3 года*
15.67%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLGR и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		-1.33%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.16%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		8.15%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%1.51%

Correlation

The correlation between FLGR and VGK is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.87

The correlation between FLGR and VGK has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLGR и VGK

Секторы
FLGR
VGK

Промышленность

29.9%
20.3%

Финансовые услуги

20.5%
23.5%

Технологии

16.1%
9.4%

Потребительский циклический сектор

8.7%
7.1%

Коммуникационные услуги

6.4%
3.1%

Здравоохранение

5.6%
12.4%

Сырьевые материалы

5.6%
5.6%

Коммунальные услуги

4.5%
4.4%

Потребительский защитный сектор

1.4%
7.7%

Недвижимость

1.2%
1.6%

Энергетика

-

5.0%

Промышленность

FLGR
29.9%
VGK
20.3%

Финансовые услуги

FLGR
20.5%
VGK
23.5%

Технологии

FLGR
16.1%
VGK
9.4%

Потребительский циклический сектор

FLGR
8.7%
VGK
7.1%

Коммуникационные услуги

FLGR
6.4%
VGK
3.1%

Здравоохранение

FLGR
5.6%
VGK
12.4%

Сырьевые материалы

FLGR
5.6%
VGK
5.6%

Коммунальные услуги

FLGR
4.5%
VGK
4.4%

Потребительский защитный сектор

FLGR
1.4%
VGK
7.7%

Недвижимость

FLGR
1.2%
VGK
1.6%

Энергетика

FLGR

-

VGK
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Germany ETF

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с FLTWFLGR с ZECP
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VXUSVGK с VOOVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Доходность на риск

FLGR vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 99
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGR c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLGRVGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.17

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
1.74

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.21

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.54

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

5.71

-5.79

FLGR vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VGK равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLGR и VGK

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.21%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и VGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGRVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.21%

-63.61%

+17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-12.09%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-14.31%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.69%

-32.74%

-9.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-1.31%

-4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-13.28%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

3.26%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и VGK

Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что FLGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGRVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

3.83%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

13.66%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

15.88%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

17.97%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

18.47%

+2.92%

Сравнение комиссий FLGR и VGK

FLGR берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и VGK

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности VGK в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		3.45%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.89%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

FLGR and VGK have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGR has higher volatility (4.80%) compared to VGK (3.83%). In terms of maximum drawdown, FLGR dropped -46.21% vs VGK's -63.61%.

On 5-year performance, VGK leads with 9.40% vs 6.85% for FLGR. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VGK has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VGK has performed better with a 9.40% return vs 6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for FLGR.

FLGR has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 2.89% for VGK.

FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index, while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for FLGR and 0.06% for VGK.

VGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLGR и VGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор