PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLGR с SMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLGR с SMST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - FLGR is a Europe Equities fund tracking the FTSE Germany RIC Capped Index, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. FLGR is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, FLGR returned -0.44% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. FLGR charges 0.09%/yr vs 1.29%/yr for SMST.

Доходность

Сравнение доходности FLGR и SMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLGR показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.

FLGR

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.58%
6 месяцев
-3.08%
С начала года
-1.33%
1 год
-0.44%
3 года*
14.91%
5 лет*
6.85%
10 лет*
—

SMST

1 день
7.64%
1 месяц
37.45%
6 месяцев
-8.12%
С начала года
-31.71%
1 год
257.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLGR и SMST

2026 (YTD)20252024
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		-1.33%36.67%0.48%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-31.71%-44.36%-91.71%

Correlation

The correlation between FLGR and SMST is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Germany ETF

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с FLTWFLGR с ZECP
Часто сравнивают с SMST:
SMST с NFXSSMST с BRKDSMST с MSTRSMST с GGLSSMST с PLTDSMST с MSTZSMST с TSLZ

Доходность на риск

FLGR vs. SMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 99
Ранг коэф-та Мартина
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGR c SMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLGRSMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.74

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.38

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

3.04

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

5.82

-5.90

FLGR vs. SMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SMST равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и SMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLGR и SMST

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.21%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и SMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGRSMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.21%

-99.25%

+53.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-85.39%

+70.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-97.32%

+91.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-90.93%

+78.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

44.56%

-39.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и SMST

Текущая волатильность для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) составляет 4.80%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что FLGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGRSMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

55.38%

-50.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

135.32%

-120.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

149.40%

-131.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

167.53%

-147.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

167.53%

-146.14%

Сравнение комиссий FLGR и SMST

FLGR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и SMST

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		3.45%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLGR and SMST have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMST has higher volatility (55.38%) compared to FLGR (4.80%). In terms of maximum drawdown, FLGR dropped -46.21% vs SMST's -99.25%.

On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -0.44% for FLGR. On fees, FLGR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLGR has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -0.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.

FLGR has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 0.00% for SMST.

FLGR is categorized as Europe Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Defiance. Their fees differ too: 0.09% for FLGR and 1.29% for SMST.

SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLGR и SMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор